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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
is low, for a given probability of default. 是說correlation低，資產(chǎn)中的相關性低，不容易同時違約，所以PD低，所以distance to default 高？是這樣理解么？
老師，是不是這些非年化的便利性收益率/收益率/租賃率都得轉化成年化的呀（不管連續(xù)復利還是一般復利）
金融相關性風險到底屬于哪一類，靜態(tài)還是動態(tài)還是兩者都有，講東西能不能講清楚，信用風險和市場風險兩個老師都無比的差勁
發(fā)行的 D： 即使沒有擔保，debenture債券的契約也可能包含各種條款，旨在為投資者提供一些保護。 通常情況下，debenture債券的發(fā)行金額僅限于首次發(fā)行的金額。這一限制是為了防止發(fā)行機構增加
他們的期限和現(xiàn)金流要匹配呀，floater在reset day前久期就是0？但是這個floater只是在這一次reset day之前，這支floater并沒有結束，以后還可能有現(xiàn)金流呀？
他們的期限和現(xiàn)金流要匹配呀，floater在reset day前久期就是0？但是這個floater只是在這一次reset day之前，這支floater并沒有結束，以后還可能有現(xiàn)金流呀？
老師好，評級系統(tǒng)的具體性和可測量性怎么區(qū)分呀？能不能貼一下原版書里關于5個性質(zhì)的描述呀，老師的ppt里只給了5個名詞。
老師，再聽強化課第三個視頻時，有段內(nèi)容如圖，老師講到 1類錯誤上升，所以 顯著性水平上升，就是圖中被綠色圈的部分。不懂為什么，能解釋下么，謝謝。
想問一下這題的解析？以及對于C，根據(jù)課程講的smoothing會導致低估風險相關指標，包括低估相關系數(shù)，這里為什么又說序列相關性會被高估呢？
老師，這頁ppt的第二個公式，就是計算均值的方差等于總方差除以n,只是為了說明它的收斂性，對嗎？計算出來是沒有實際意義的吧？
老師，這個VaR不滿足次可加性視頻里說的是在極端條件的前提下，那我可以把這句話理解為極端條件嗎：會有VaR（A+B）大于VaR（A）+VaR（B）的情況出現(xiàn)，極為罕見
老師好，當X與Y的協(xié)方差為0時，可以說X與Y不存在線性相關性嗎？那可以說X與Y是相互獨立的嗎？為什么？
您好，關于liquidityfundingrisk，第15頁寫的是風險一般是什么引起的，但是第2章leverage中，又寫的這個risk是怎么引起的，那么這個融資流動性風險到底是什么引起的呢
of return distributions. 解析說這句話是對的。 only是不是太絕對了，相關性分析怎么會只適用于某些特定分布呢？
程寶問答
金程問答
