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流動(dòng)性
第二題，之前所學(xué)是加絕對值，但這題在notes上算出來是負數(shù)，按常規(guī)走答案應(yīng)該是a，但是假如不是加絕對值而是按書本取負數(shù)的話答案就是d，那之前所學(xué)是錯誤的么
PE2 第十九題，D選項為什么不對？frown不就是這個形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個峰，所以組成frown嗎？
PE2 第十九題，D選項為什么不對？frown不就是這個形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個峰，所以組成frown嗎？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
為什么D中使用的分布是Q呢？按照題目意思，Q應(yīng)該是指最原始變量遵循的分布吧，但是現(xiàn)在Xbb和Xb已經(jīng)是被映射到正態(tài)分布中的變量了，Xbb、Xb和Q應(yīng)該不是一套的東西吧？
老師，這道題A選項是否both always negative. B選項沒看懂，C選項是不是rebalancing屬于dynamic startegy，所以就是短期策略，所以對。D選項應(yīng)該把賣改成買波動率保護？謝謝老師逐一確認解釋一下??
in the price of STZ or a delay in the transaction. 這個解析沒看懂，A是加杠桿做多ACQ股票的call，這個操作和STZ的股價變動有啥關(guān)系？還有就是視頻解析排除A和D是因為兼并套利策略只能交易股票，不能使用期權(quán)？
老師 這門課老師說 futures 因標準化 所以流通性更強 更好賣 而 fwd 因定制化比較難賣 流通性相對較差一些。我的理解是: futures 因為流動性強 更好賣 所以交易量上升
這張圖里面的關(guān)鍵值是5%水平下的顯著性水平，這個顯著性水平是說關(guān)鍵值2個箭頭指向的2.5%的地方的左右2個尾巴的面積嗎？置信區(qū)間是1-alpha，在這里置信區(qū)間是95%，是不是為中間的95%部分
1了呢，這個CVA的公式里沒有提到相關(guān)性rho的呀（EL的計算不考慮相關(guān)性呀）； 3。請問單邊CVA的公式，EE*PD*LR,這三個值是否都是對手方的數(shù)值？還是像雙邊BCVA中一樣 LR和PD是對手方的數(shù)據(jù)，再減去我方的LR和PD的數(shù)據(jù)相乘的形式呢 麻煩老師啦
說實話 老師水平可能很高 但是講的很差，我們英文水平不高，有些概念還是需要中文解釋理解要深刻一些。流動性風(fēng)險很多題，聽了一點感覺都沒有。為什么大家聽完解釋還是會繼續(xù)問這么多，跟老師講解不清楚很有關(guān)系。
A選項只是公司和外包公司之間的問題，任何一方出問題也只是這兩家公司，但是B選項中如果有很多利益相關(guān)者，一出事影響的是跨國的多家公司。才可能造成系統(tǒng)性風(fēng)險?。?
老師好，有個想法，不知道能否實現(xiàn)，多元相關(guān)及時間序列相關(guān)內(nèi)容有點難懂，看過好幾遍了還是沒有一個邏輯性架構(gòu)，能否以excel為工具運用多元相關(guān)（橫截面研究）或時間序列來預(yù)測股票價格，這樣深理解？
1、這里的方差為何和risk寫在一起呢？不是說只有用標準差才能用風(fēng)險來衡量嗎？ 2、這里的risk為什么能和波動性作為一個量的概念呢？是指有百分之多少的概率會發(fā)生風(fēng)險嗎？
第二章定量分析百題的第67題，R平方大，而t值比較小，是不是說明回歸方程的斜率b1比較小，但是為何得出存在多重共線性呢（也就是b1和b2，b3之間相關(guān)性高）？
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