金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
再講一下d選項(xiàng)
第12題B與D錯(cuò)在哪
D說(shuō)的是重要性，無(wú)論大小損失數(shù)據(jù)的都重要，這個(gè)才應(yīng)該是D錯(cuò)誤的原因吧。 而一般大損失的有偏性會(huì)小于小損失，因?yàn)樾p失數(shù)據(jù)披露更少。但這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不是D錯(cuò)誤的原因吧？
老師這個(gè)書(shū)上解釋的融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和d選項(xiàng)描述的不一樣為什莫d還是對(duì)的呢
精 老師好，莫頓模型里，d1,2中的情況有時(shí)用rf,有時(shí)用rExpected，但是在求E和D的公式里只用rf。在BSM模型里，d1,2還有這種情況嗎？d1,2在BSM里是不是只能用rf還是，也分為用rf和rExpected的情況？
請(qǐng)問(wèn)老師這里第六題的D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里，如果不強(qiáng)調(diào)是mm市場(chǎng)，D是否正確呢
這里面的D為什么就沒(méi)有限制呢？D連定量都不是，只是定性，那偏差應(yīng)該更大？
P51頁(yè)上的d1d2的計(jì)算公式與一級(jí)講的不一樣
老師，利率變動(dòng)的時(shí)候不考慮d1、d2的變動(dòng)嗎？只考慮ke-rt這里的r？
哈羅。1看漲期權(quán)的行權(quán)概率N(d2)；2看跌期權(quán)的行權(quán)概率N(-d2)嗎？
老師，這個(gè)deltaP=－D×P×deltay公式里，我們一般不是都是絕對(duì)值-D么？為什么這里要用負(fù)的？
u乘d不是等于1嗎為什么第77頁(yè)u是1.2，d是0.8，相乘并不是1
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題我怎么感覺(jué)D也是正確的呢 D代表的不也是最大的敞口么
請(qǐng)問(wèn)老師，什么情況下，用Ke^-rt - S 公式，什么情況下需要引入N（d1）、N（d2）？
what is the Merton physical probability of default in one year? 這個(gè)怎么看出來(lái)是問(wèn)的N（-d2）。N（-d2）英文是什么
程寶問(wèn)答
