金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
關(guān)于次可加性，VAR由單個(gè)的0變成了組合的100損失變大了所以不滿足，而ES這里是由單個(gè)的80變成了103.2應(yīng)該是變大了啊，為什么老師講的時(shí)候說(shuō)變小了？
請(qǐng)問(wèn)老師這題目不是給的T-test嗎？為什么還用正態(tài)分布的1.96？另外兩個(gè)變量之間的顯著性判斷的依據(jù)是什么？題目中的coefficient和standard errors已知項(xiàng)都沒(méi)用嗎?
單雙尾查表的時(shí)候都是怎樣查的，可以詳細(xì)解釋一下嗎？如果顯著性水平是5%的話單雙尾查表應(yīng)該怎樣查查的是什么表，有分單尾表和雙尾表嗎？
老師，我使用計(jì)算器都沒(méi)有算出結(jié)果，為了一次性輸入，我把小括號(hào)中括號(hào)都去點(diǎn)了，然后這么按順序按下去結(jié)果和答案不一樣呢，您看看我哪里錯(cuò)了
在自由度=35的時(shí)候，統(tǒng)計(jì)量高達(dá)57點(diǎn)多，這表里哪個(gè)顯著性水平對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值也沒(méi)有這么高啊，這題是咋拒絕原假設(shè)的
請(qǐng)問(wèn)老師這題目不是給的T-test嗎？為什么還用正態(tài)分布的1.96？另外兩個(gè)變量之間的顯著性判斷的依據(jù)是什么？題目中的coefficient和standard errors已知項(xiàng)都沒(méi)用嗎?
在計(jì)算WES的時(shí)候，里面的EST，ESP都是針對(duì)同一個(gè)trading，book的吧，如果是這樣，EST應(yīng)該小于sum(ESP),因?yàn)榇慰杉?i class="highlight">性原理。這樣計(jì)算WES和直接使用ES或SUM（ESP）相比的好處是什么？
請(qǐng)問(wèn)commercialpaper所有者決定賣(mài)出抵押物給另一個(gè)人為什么會(huì)導(dǎo)致shadowbank面臨融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？融資流動(dòng)不是指欠錢(qián)還不上嗎？shadowbank是欠誰(shuí)錢(qián)呢？
老師，關(guān)于currency swap的題目中，本外幣的概念總是混淆，做題有時(shí)候也做不明白。請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么方便記憶的方法或者是總結(jié)性的做題技巧？謝謝老師！
顯著性水平降低為什么一類(lèi)錯(cuò)誤概率會(huì)下降？不應(yīng)該statistic更容易大于significance，更容易拒絕了，又p=（reject h0/h0:true），分子變大概率增加么
cml有全部風(fēng)險(xiǎn)，sml只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，老師也說(shuō)sml是cml的一部分，那為什么之前基礎(chǔ)段的時(shí)候說(shuō)在cml線上的點(diǎn)一定在sml，但sml不一定在cml
老師，怎么能說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)因子的相關(guān)性在金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是最關(guān)鍵的？我們學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理VaR、backtesting都講了，資本金也講了，那為什么就認(rèn)為correlation才是最重要的？
老師，這道題的C選項(xiàng)，提前終止條款為什么可以對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生反向的影響呢？我知道because后面的解釋部分是提前終止條款的定義，但是我不理解because前后有什么邏輯關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表算出來(lái)的值是表示在99.9%的可能性下我投資組合的違約概率是多少，對(duì)嗎？也就是，例如39%就是有99.9%的可能會(huì)發(fā)生39%的違約概率
密卷第36題選項(xiàng)C 單調(diào)性本來(lái)就是風(fēng)險(xiǎn)越高 收益越高吧 為啥會(huì)是風(fēng)險(xiǎn)越大 收益越低呢。另外A選項(xiàng)沒(méi)有讀懂，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量和譜風(fēng)險(xiǎn)度量關(guān)系是啥呢？
程寶問(wèn)答
