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流動(dòng)性
老師您好，這道題我D選項確實只考慮了MCR是我的問題。但是這個B確實有點過了，且不說foundation IRB參數(shù)都自己設(shè)置的問題，題目還特意括號里寫上risk weights，這個RWA的計算確實是OECD規(guī)定好了的呀
D選項short bond到底是做空債券還是發(fā)行債券的意思？另外pension plan我理解做得好才對sponsor有利把，也就是說價格應(yīng)該往上走，但short應(yīng)該是價格跌才賺錢，所以這里的類比是不是不大合適？
1.請分別計算一下41題第B、C、D選項，B選項不應(yīng)該是計算的第二年的邊際違約概率嗎？ 2.第42題不是應(yīng)該要用條件違約概率的公式來計算嗎？
老師 我凌亂了( ▼-▼ )這的知識點錯了好多。請問老師這道題A，A的表達是用“or”鏈接的，所以理解起來是很高百分比非流動性資產(chǎn) 或者 它的流動性好的逐日盯市交易（比如說 real estate
利潤池是用于確定員工短期激勵，它來自于應(yīng)計收入的一個簡單百分比，并不考慮為產(chǎn)生這種利潤而承擔(dān)的流動性風(fēng)險。這鼓勵了風(fēng)險調(diào)整收益，而不是收入和風(fēng)險最大化。1.這里的，利潤池是指LTP中從資金使用方收來
老師，上節(jié)課說的杠桿效應(yīng)說的是高波動率會產(chǎn)生低現(xiàn)實收益率，就是波動率和現(xiàn)實收益率相關(guān)性為負數(shù)，這個風(fēng)險異常也是波動率和現(xiàn)實收益率相關(guān)性相反，那這兩個有什么區(qū)別嗎
老師，Beta值大于1并不一定都是舉杠桿造成的吧，也可能是承擔(dān)了更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險吧？主講老師總說Beta值高是因為舉了杠桿，這個說法不全面吧？中國的公募基金經(jīng)理一般不會去舉杠桿投資的吧？
老師，請問下487這題中的60 million是被要求叫margin and collateral call了。這種情況這60 million還是在資產(chǎn)負債表中，只是從cash轉(zhuǎn)為資產(chǎn)換了一種形式對吧？這種情況如何理解也算為流動性指出呢？（還是自己的資產(chǎn)而沒有出表的情況）
老師Q44這里，如果問95%的VaR是多少，老師視頻講解時候說是-3700的打紅色對號的。但請問老師，不應(yīng)該是95%的VaR-4100嗎？因為保守性原則。請問考試時候95%的VaR應(yīng)該考慮從損失最大數(shù)第5個還是第6個呢？
這里第四個選擇老師是否講錯？老師說第四個指標(biāo)=未用的貸款額度/資產(chǎn)，這個指標(biāo)下降，那么未來流動性增加。這個指標(biāo)是不是應(yīng)該是已用的貸款額度/資產(chǎn)才對？這樣指標(biāo)下降，未來額度多，才有流入呀
老師您好，在這一節(jié)我們并沒有講解如何去除趨勢和季節(jié)性還有如何去除隨機游走，都只是講了種類啊，模型，判斷有誤無類的吧，那如何去除我們需要掌握嗎？ 第二個問題，為什么如果這個時間序列是白噪聲的話就直接使用MA 模型？？
自變量的系數(shù)大的話，那么自變量變化一單位，應(yīng)變量會有更大的變化，為什么不能理解為自變量對應(yīng)變量的解釋力度更強呢？和significant in determining的概念不一樣嗎？p-value越大，顯著性水平α越大，但significant in determining反而是錯的？？怎么理解？
framework, 而不是 the risk committee or bod who does this. 所以只是 mgm group 的話 不是應(yīng)該列出所有信息和可能性 然后轉(zhuǎn)交給上層領(lǐng)導(dǎo)來決定
老師，67頁，不是說只要沒分紅的美式看漲期權(quán)就可以用bsm分析么？但為什么最后一句話講美式看跌期權(quán)就要用二叉樹？兩者是交易對手誒，都有提前行權(quán)的可能性
程寶問答
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