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流動(dòng)性
第35題，是我讀題讀錯了么，紅色框中部分，周老師說是在直接問RASF是多少？但我感覺題目是在問為了保持流動性公司至少應(yīng)該持有多少stable funding ,之所以選擇A是因為計算出RASF是
精 老師 請問relative value里的第三個long/short equity策略不是使得beta盡可能等于0嗎？（不用一定 但盡量=0）因為一買一賣在同行業(yè)里就把系統(tǒng)性風(fēng)險抵消了不是嗎？但為何
老師，第14題，我理解考察的是知識點是兩個資產(chǎn)組合中相關(guān)性的知識點。rho等于1，組合是一條線型直線，rho等于0，風(fēng)險為0，收益是一個數(shù)值，但不能說這個數(shù)值是最大的收益吧？rho越接近負(fù)1，風(fēng)險越小?；氐竭@個14題，請老師詳細(xì)講下A，B，C項，謝謝??
老師，A選項的問題沒有解釋清楚。。。。 線性相關(guān)性可以被Durbin-Watson Statistics檢測，這個是對的。 A選項真正的問題是can be confirmed only
老師你好 46題的statement2可否解釋一下 異質(zhì)性影響t統(tǒng)計量的分母：標(biāo)準(zhǔn)誤，而最小二乘法求的應(yīng)該是b1呀 為什么可以表述成heteroskedasticity causes
這個題是百題定量分析的25題，題目給的t分布表是單邊的，但是解答中說t分布是雙邊的，所以應(yīng)該選用 t29,2.5%的分位值，但是單邊的話95%的顯著性區(qū)間不是應(yīng)該選 t29,5%的分位值嗎？老師在解答的時候也沒有說太清楚，麻煩解釋下
關(guān)于置信水平上升，則顯著性水平α下降（即type I下降）更容易被拒絕，則type II上升。這一點我能理解。但為啥圖二老師的結(jié)論“只能給出一個不拒絕原假設(shè)的結(jié)論（這里是不拒絕？和前面更容易拒絕，有點不理解，結(jié)論都是type II上升），因此犯二類錯誤的概率提升”？
老師，信用百題第21題，老師講的解法和答案的解法好像不一樣，答案是錯了嗎？答案沒有考慮CS要乘以1/2，也沒有單獨計算下半年的d2，直接用4.6%和3%比較的。另外，線上提問時，只要按了空格鍵就會導(dǎo)致視頻播放或暫停，而不出現(xiàn)空格效果，很不方便，請技術(shù)方面解決下，謝謝
精 老師，想請教一下，如圖D這個選項中括號里描述的“disstressed",以后做題看到這個詞在名詞的語境中就是指“對沖基金的困境公司的投資嗎“。此外，這個對沖資金的策略是只買困境公司的證券嗎，還是直接投資于公司像是股東一樣也可以呢（視頻里提到這個是”困境證券投資”）想深度理解一下
the purchase of the assets in a cash CDO and to collateralize the CDS in a synthetic CDO. D Cash CDOs
Agricole C Decrease for both BNP Paribas and Credit Agricole D Increase for both BNP Paribas and Credit Agricole
按照解析 CEO不應(yīng)該是董事會的主席因為如果CEO既在管理層又在董事會那么就會存在矛盾。因此CEO不應(yīng)該給予另外的在董事會的權(quán)力。那不應(yīng)該選D啊，題干不是讓選董事會應(yīng)該做什么嗎，abc可以再解釋一下嗎，感謝
這題是官方的mock或者原題嗎，答案真的強行解釋。照A說的信用衍生品使用不是導(dǎo)致危機的直接原因，直接原因是信用衍生品的濫用。那D也可以一樣用此道理解釋為，可調(diào)整利率貸款重置的使用不是直接原因，而可調(diào)整利率貸款的濫用才是直接原因。
老師，第26題的D選項，?？家焕蠋熣J(rèn)為這個選項的錯誤是因為把index映射到了stock上，應(yīng)該改為stock映射到index上；而模考二老師認(rèn)為dozen不對，一個index里不僅僅包括12只stock，映射不全（即默認(rèn)index可以映射到stock上）。到底應(yīng)該怎么考慮這個選項呢？
老師，因為delta normal法是針對一階導(dǎo)數(shù)求VAR值的，其中債券的VAR最后乘了一個VAR（dy)。請問一下，d(y)不就是delta y么，如果題目中不僅給了interest rate的變動值，也給了Z值和波動率，那我直接用delta y求最終的VAR值是不是就可以了。
程寶問答
金程問答