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流動(dòng)性
Q47 , 老師 這道題在r0之后 下一個節(jié)點是否只有一個節(jié)點的可能性，就是沒有分成二叉樹了，所以不存在下降的節(jié)點 只有4%＋0.7159%？ （視頻講解說沒有答案沒給下降的節(jié)點 所以我們選上漲的就是加上去的節(jié)點。但我感覺這個說法不太對，第二步只有一個節(jié)點對嗎）
老師好\(^o^)/~ 見圖，圖說的是脫靴法的2個缺點，我都有疑問： 1、第一個缺點，說，對于小樣本，可能不夠準(zhǔn)確。 可是，我學(xué)的是，是由于當(dāng)前的市場情況與正常市場情況不同，導(dǎo)致不夠準(zhǔn)確。而不是小樣本的原因。2、第二個缺點，說，可靠性要依賴于假設(shè)收益是獨(dú)立的。 可是，脫靴法，沒有任何的假設(shè)?。?
老師您好，對于這道題B選項，視頻中老師給出的解釋是：雖然承擔(dān)了更多的系統(tǒng)性風(fēng)險，但市場有可能平穩(wěn)發(fā)展，沒有較大波動，那么就沒有較大損失。按照這樣解釋，c選項也可以啊，雖然committee可能存在
老師，再講一下這道題吧。這個，遺漏變量偏誤的發(fā)生，是說，這個被遺漏的變量與其一的自變量有相關(guān)性，易造成多重共線性，但是這個被遺漏變量又對因變量又重大解釋力度，因而我們不能簡單把它去除掉，這樣會造成多元線性回歸偏誤的發(fā)生，是這個意思嗎？但是，老師，把被遺漏變量放在殘差項里，是個什么意思呢？
B，生存偏差是一種特殊的選擇性偏差怎么理解，出現(xiàn)在課程哪個知識點。 C，錯的點在哪里。答疑一會兒說因為不能代表樣本，一會兒說是自己刻意為了業(yè)績好看導(dǎo)致的。前面一個說法聽起來還有道理，后面一個為了業(yè)績好看自然就會有選擇偏差，有什么問題嗎？ 搞不懂C，需要詳細(xì)講講。
看了老師前面的回答（如果是D，波動率上升，價格有可能上升，執(zhí)行call是有好處。但價格也會是有可能大幅下降的，這個時候call是不會行權(quán)的。 所以買call，是無法完全覆蓋的。即波動率上升，既可
老師上課時以及這里老師的講解說的是不能減小敞口，只能減少進(jìn)一步損失。但我有點不理解，進(jìn)一步損失在某種意義上就是敞口啊。違約發(fā)生，敞口變?yōu)?。因相關(guān)事件發(fā)生而提前終止不是一樣嗎？這個約定感覺會減小未來可能發(fā)生的敞口為0?。苛?，這個答案的解釋里第一句話，也是說D也能減小敞口啊。
。最后這道題答案的解析它說明了，他只是一個簡單的方差的性質(zhì)不能夠說明就是那個location-scale invariance.怪怪的為什么就選上d呢？
請老師解釋一下這個題，我的理解是這個題他是因為發(fā)行了一個固定利率債券就是付固定，收浮動。所以應(yīng)該在發(fā)行一個浮動利率債券來進(jìn)行抵消，c.d因為是買浮動，所以就是付固定收浮動和發(fā)行一個固定債券的意義是一樣的，所以不能抵消。但是后面為什么要附固定收浮動，這里不是很能理解
精 我怎么感覺這題不太對呢。特別是C/D兩個，都是需要股價上去才可能有利，所以邏輯是一樣啊，都是做高業(yè)績，但是C反正都遙遙無期，動力沒那么足吧。B現(xiàn)在是平值，就差那一把火就能盈利了所以應(yīng)該最要努力把業(yè)績做起來吧？A也是，你既然都深度實值了，趕緊賣了得了，還做什么風(fēng)險管理。這題我都不懂
這道題的B選項明顯是錯誤的。題中說，這是true sale，是潔凈出表，已不屬于銀行的融資范疇了，因此B選項從降低銀行融資角度來說是有誤的。而D選項中，在構(gòu)建資產(chǎn)證券化產(chǎn)品中，即使是循環(huán)購買的產(chǎn)品，也應(yīng)該考慮現(xiàn)有資產(chǎn)的期限，從而設(shè)計資產(chǎn)的分層結(jié)構(gòu)。此外，這倒是真題還是協(xié)會出的模擬題呢？
on the S&P 500 is greater than 10%?A 10%. B 15%. C 20%. D 40%.
老師好，此題關(guān)于用z統(tǒng)計量還是t統(tǒng)計量這里有點疑惑，既然題干中沒給出總體標(biāo)準(zhǔn)差，且在計算統(tǒng)計量時分母中用的是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，這樣的話這個統(tǒng)計量就是t統(tǒng)計量了吧？雖然說這里的D選項不對，但是B選項把t統(tǒng)計量說成是z統(tǒng)計量應(yīng)該也有問題呀？
老師您好，這里楊老師說“計算Debt、Equity價值的時候只能使用無風(fēng)險利率，而計算PD時可以使用無風(fēng)險利率也可以使用asset return”，那么我想請問一下，因為計算PD也就是計算N（-d
tranche of the ABS CDO has: C, lower risk than the equity tranches of both the ABS and ABS CDO D, lower
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