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流動(dòng)性
老師您好，關于經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本我有幾個疑問1.我們精讀中說“監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本是不能直接比大小的，沒有可比性?！钡窍乱痪湓捰终f“一般來說，經(jīng)濟資本是小于監(jiān)管資本的，但并不是絕對的”，這兩句話不
第二年違約。這時如果用指數(shù)分布分別計算C2-C1結果這道題我就選錯了。所以 請問如何知道這是在考無記憶性所以就算后一段的就行了呢？
）是因為看作便利性收益一定需要在e的指數(shù)上做調(diào)整所以才用e貼現(xiàn)這樣嗎？ 最后，想問下是否如果這種匯率期權問題出現(xiàn)在其他比如美式歐式看漲期權中也是需要把S0用e貼現(xiàn)？ 謝謝
2：44：00練習題，1. 如果說w ~ Bernoulli (p = 0.4)，那么w = 0.4還是0.6？... 2. 老師說Normal distribution的線性可加性和Mixture
計算利息嗎？接著就是這個d選項。我不太理解，題目里邊描述的是為了阻止套利需要short方進行選擇。short方選擇跟阻止套利有什么關系？
shares C Buy 4.0 shares D Sell 4.0 shares這題關于第三個option的detal值，put option的detal=call option-1，不是-0.4
error d. var model is bad but risk type 2 errorA portfolio alpha is 1.24% and the standard error
risk. C 1: operational risk; 2: equity price risk; 3: basis risk; 4: legal risk. D 1: reputation risk
請問為什么問題D那里可以直接用X的邊際概率之和除以Y小于0時候的邊際概率之和呢？我知道按條件概率來說就是X和Y相交的概率除以條件Y小于等于0時候的概率，但是為什么當Y=-1時，X=-50的概率可以
關于固定收益 有如下幾點 1.請問關于固定收益組合的映射，Var組合=Var利率*D 請問這個久期是美元久期還是修正久期/麥考利久期 在一級求var值中，我印象是用修正久期，可是看課程中的描述
(1)=5%，但是根據(jù)YTM(1)=15.8%來計算的話，第一年違約的概率不等于5%，這是為啥呢？既然是第一年的違約概率，那么應該d1=c1=mdp1才對不是么？
current issure 中 第9題 D選項的解釋太牽強了，174/276=63% 就敢說 first class 全活？ 而且這道題的題干也有明顯的問題，通常決策樹算法的各層節(jié)點所用的特征是
the Sharpe ratios? A No (no longer efficient), and S2 < S1. B No, but S2 = S1. C Yes(still efficient), but S2 < S1. D Yes, and S2 = S1. 為什么改變后還在有效前沿上啊
risk if the corporation is an exporter. D A short position in a 5-year US treasury and buying
The weighted average return to the bank on its assets is closest to : D. 4.61%A bank borrows USD 5
程寶問答
金程問答
