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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，沒聽懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計(jì)量是比較大且通過原假設(shè)，t統(tǒng)計(jì)量不通過原假設(shè)？
老師您好，視頻中老師說當(dāng)n逐漸變大時(shí)，xi bar慢慢收斂，趨近于一個(gè)數(shù)，這個(gè)數(shù)是population mean，即μ嗎？
f0不是未來的價(jià)格嗎，0時(shí)刻為什么會知道，那現(xiàn)在的操作，就是買現(xiàn)貨賣期貨這個(gè)操作，作用的是0-t這段時(shí)間，還是t以后的時(shí)間呢
老師在講課的時(shí)候說如果同時(shí)有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對這一點(diǎn)有兩個(gè)問題想問下：1.lease
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時(shí)刻 持有S0，加F0 （short) T時(shí)刻 deliverS 想問一下F0在這里代表0
老師好，課程老師表示從畫橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時(shí)候很快帶過了，但感覺好像沒那么理所當(dāng)然??)
老師在視頻里介紹了兩種表達(dá)形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個(gè)疑問，在算f=costant*e^(本幣rate-
為什么long futures 第一個(gè)F01是負(fù)數(shù)呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎
老師，這題是因?yàn)榇钨J危機(jī)時(shí)候美元短缺意思需要premium才能買到，所以F大于S，導(dǎo)致cross curreny basis大于0嗎？
老師，這題的F怎么算的我還是不太明白 還有第二張圖的eurodollor future prices的公式是啥意思
滾動越不頻繁s和f之間的價(jià)差才越大，那basis 也越大，我是這么理解的，所以選了c，為什么是a？
如圖，考過的這個(gè)CS的公式里，D是指債務(wù)價(jià)值，F指債務(wù)的債券的面值是吧？我再確認(rèn)一下。
這個(gè)公式不是外匯的定價(jià)公式嗎，不是應(yīng)該用F0=（S0-I）*e^rt這個(gè)公式嗎？
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時(shí)應(yīng)等于0，在x=10時(shí)應(yīng)等于1。本題為什么不滿足？
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
程寶問答
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