周老師舉的例子里，上面第一個等式中的貝塔值相加不為1啊
這里到底是波動率大的時候是bad time還是波動率小的時候？怎么老師說的和寫的板書不一致呢？
為什么要讓這個ratio成立？不是MVaR相等或者beta都等于1才是判斷條件嗎！這個ratio沒見過呀
此題完完全全沒懂啊，求詳解
題干是什么意思？
downside risk是什么
這個策略為什么是一個賺一個虧
VaR值直接根據(jù)資產(chǎn)的增減而相應(yīng)增減嘛，不用考慮其他因素？是否可以通過題干中的波動率不變計算出新的VaR值？
為什么這里的杠桿不能用1-B來算
D錯哪了，沒太明白，錯在“尤其是在經(jīng)濟不好時期”這句？不應(yīng)該用尤其？
這里的3.948怎么算出來
out of money put為什么可以做波動率的緩釋工具來著，有點忘了
公式里面volatility of the manager's tracking error 和 manager's tracking error volatility 是同一回事嗎？
考試會出這種考數(shù)學(xué)技巧處理的題目么？
C選項不是講義原文嗎？錯在easiest嗎？
程寶問答
金程問答