老師，像這道題課件中沒有提及，原版書提及的怎樣才能保證做對？需要看原版書嘛？若不看原版書怎么才能保證做對呀？
這個公式加了括號以后，括號里面應該變?yōu)镽m+Rf了吧 為什么括號里面還是減？
純屬忘記了，這表麻煩老師給畫畫。
說今天考試考了很多CRO的事兒，但是CRO有啥專門的職責功能?。空v義發(fā)現也沒
請問老師data evidence是什么意思
老師好，1、算流動性久期，是不需要乘以股票價格嗎？只需要用股數來算就可以了嗎？2、trading volume，是指股數嗎？
老師好，題目中給出了β的等式，怎么判定它就是Mvar中的β？不是應該按照題目中β的定義式來計算嗎？
老師好，CD對應的是原來四個風險異象解釋中的哪個啊？【data mining /leverage constraint /agency problem /preferences】
老師好，fail to reject，那就是接受原假設為0，這個原假設a=0，是指基金經理有沒有能力啊
為什么低風險策略有更顯著的alpha
比如weightingscheme 的ER/MVaR按答案算是2*50%*14%/0.083，為啥不是4*50%*14%/0.083，是該怎樣計算呢，用表格里那個指標
衡量基金經理業(yè)績好壞用Sharpe和M2，還需要特雷諾瑪。這里答案里的% of P in adjusted P、 % of T-bills in adjusted P 、 Adjusted P return 、M2是怎么計算的啊，咋算的調整后的收益啊
請問老師D選項是什么意思
請問老師這句話怎么理解Negative convexity at low yields，為什么是負凸性
Alpha的構成包含資產配置和個股選擇以及無法被解釋得殘差項，殘差項內就包含一部分運氣成分?？墒菫槭裁碅不對呢？
程寶問答
金程問答
