金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)為什么N=100，VAR個(gè)數(shù)為100，N=1000，VAR個(gè)數(shù)僅為10？
請(qǐng)問(wèn)為什么N=100，VAR個(gè)數(shù)為100，N=1000，VAR個(gè)數(shù)僅為10？
請(qǐng)問(wèn)這類題目今年還會(huì)考嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，新考綱是否刪除risk aggregation的要求？
這里的組合Var值最下面的那個(gè)公式，是單個(gè)資產(chǎn)的u都等于0的時(shí)候可用，還是組合的u=0時(shí)可用？
這里的組合Var值最下面的那個(gè)公式，是單個(gè)資產(chǎn)的u都等于0的時(shí)候可用，還是組合的u=0時(shí)可用？
老師請(qǐng)解答下此題，謝謝
老師請(qǐng)解答下此題謝謝
這里說(shuō)每次衰退之前，相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)率會(huì)下降。但是前面實(shí)證結(jié)論第二點(diǎn)說(shuō)的是經(jīng)濟(jì)狀況和相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)率呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。是否矛盾？怎么理解這兩個(gè)結(jié)論？
最后一步cov(ra,rb)是怎么推導(dǎo)出來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)D哪里錯(cuò)了
課后題沒(méi)講
老師，這個(gè)C選項(xiàng)，原油價(jià)格下跌，產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力上升，出口不是會(huì)增加嗎？這不是好事兒?jiǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師，關(guān)于IRB的ρ是否由監(jiān)管部門確定？
請(qǐng)問(wèn)老師，單因素模型，為什么conditional的E（α）=m? 為什么conditional的p=0?
程寶問(wèn)答
