請問老師，CMT on bond在t0到底是否需要交換？
index所有相關(guān)的individual stocks構(gòu)成一個組合portfolio，那么他算方差的時候，不應(yīng)該和index一樣，考慮了不同相關(guān)系數(shù)pi嗎？
CIR模型為什么不是無套利模型？
model 1是均衡模型嗎？
請問老師，這里的IRC與FRTB那里提到的是同一個嗎？
請問老師，關(guān)于巴2.5IRC這部分，要求估算liq. horizon，可不可以說巴2.5考慮到流動性風(fēng)險？
老師四個選項能都解釋一下嘛
請問老師，這里說FRTB提供IRC衡量MRC的市場風(fēng)險，是否可以理解成現(xiàn)在巴3終稿只有這里是包含F(xiàn)RTB的內(nèi)容？
老師，解決方法1是令ξ服從對數(shù)正態(tài)分布，那么ξ的取值只能是正值，從而無負(fù)利率?？搔尾皇且呀?jīng)人為規(guī)定，有兩種可能，可以＝-1嗎？這一遍說只能取正值，一遍說=-1，不矛盾嗎？
resiliency和slippage的區(qū)別在哪里
請問老師，這里用HW求的95%VaR是回答調(diào)整前的數(shù)據(jù)還是調(diào)整后的？
請問老師，d選項為什么不能理解成“銀行有責(zé)任設(shè)立第三方的應(yīng)急預(yù)案（以便在這個第三方無法提供服務(wù)時，保持業(yè)務(wù)連續(xù)性）”
請問這一題怎么做
請問老師，這題的知識點是不是在新考綱中被刪除了？
老師好，2023版的講義，里面的BCVA公式（紅框）等號右邊全部都有負(fù)號，那不應(yīng)該是【 - 5%×300—3%×200 】嗎
程寶問答
金程問答