老師，不太明白這里的c選項為什么不對，我覺得這里也是transaction的問題，感覺也是對的
ru?g如果有l(wèi)ook out period 那senior tranche能被覆蓋嗎
老師，公式中的N-1(99.9%)是多少呢？
請問老師，考試會給出risk weight 以及add on factor 這些數(shù)據(jù)嗎？需要背這些嗎？
為什么A的EAD是上升的
這里計算組合波動率，為何無需考慮原資產(chǎn)和抵押品各自的權(quán)重wi？還是說認(rèn)為原資產(chǎn)權(quán)重100%，抵押品權(quán)重-100%？
老師，這不是說大多數(shù)是歸屬到第二或者第三道防線嗎，為什么周老師說是第一道防線？
如果算出來理論的CSA恰好等于MTA，此時需要交保證金嗎？
如果題目中沒給畫橫線的這句話，給senior、mezzanine分完后，多余的是不是要繼續(xù)給oc account，如果還有剩余，才會給equity？
請問老師，單因素模型，conditional的E（α）=m？為什么conditional的ρ=0？
老師好，還請解答下此題，謝謝
不是存活57個嗎
老師好 能解釋下 將來須用或可用企業(yè)自身權(quán)益工具進(jìn)行結(jié)算的非衍生工具合同，且企業(yè)根據(jù)該合同將收到可變數(shù)量的自身權(quán)益工具 如特定目的的二級市場股票回購等 是什么東西嗎？
在一級假設(shè)檢驗里，統(tǒng)計量是不是只有P是越小越拒絕呀？然后P/T統(tǒng)計量都是對單個變量的檢驗，F(xiàn)是對整體的檢驗？
這里老師講解A選項時，互換和國債利差為什么只考慮互換利率下降的情況，不考慮上升的情況？
程寶問答
金程問答