金程問(wèn)答
不是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)大，收益低嗎？怎么又回到高風(fēng)險(xiǎn)高收益的說(shuō)法了……
IR=a/sigma a，這個(gè)題目里的sigma 是組合的波動(dòng)率，不是a的，為什么直接拿來(lái)用呢
這里說(shuō)分紅2.沒說(shuō)每只分紅2,應(yīng)該是用142除以吧
這里的IR的公式是在哪里有說(shuō)到？為啥IR=α/TEV
老師，你這只是說(shuō)哪些資產(chǎn)可以那進(jìn)來(lái)，那在不同資產(chǎn)之間分配多少怎么計(jì)算？
判斷哪類資產(chǎn)的RISK budget 最小，為啥使用individual VAR，不是用component var
VIX不只是針對(duì)債券的嗎
為社么沒有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情況下，就取消了市場(chǎng)組合?
這個(gè)題目做T檢驗(yàn)的時(shí)候是不是應(yīng)該把兩種情況都做檢驗(yàn)，為什么只選擇后一種做檢驗(yàn)？
老師，答案里題目中提到的組合的超額收益是指ERP-RF, 但是aipha本身不也是一種超額收益么？咋理解題目給的到底是哪個(gè)超額收益
建議老師們拿一個(gè)比較實(shí)證的案例來(lái)說(shuō)，比如從市場(chǎng)中具體挑出一只股票（比如說(shuō)工商銀行，還是中國(guó)石油），來(lái)解釋一下這個(gè)所謂的低風(fēng)險(xiǎn)異像。不然說(shuō)的太抽象了。
咋感覺市場(chǎng)上更偏愛成長(zhǎng)題材，不太感冒價(jià)值題材呢？除非大盤不好的時(shí)候，把價(jià)值拉出來(lái)扛指數(shù)
為什么組合的預(yù)期損失不考慮相關(guān)性因素。EAD是加權(quán)平均，是按照伯努利分布拆分成違約和不違約，只是對(duì)于單個(gè)資產(chǎn)的考慮，，但是比如組合有3個(gè)違約概率，PD1、PD2、PD3他們之間不需要考慮違約相關(guān)性嗎？如果需要考慮的話，那么ELp是不是就不能簡(jiǎn)單加總了，因?yàn)镋L1與EL2、EL3之間是有相關(guān)性的
請(qǐng)問(wèn)老師，在風(fēng)險(xiǎn)與投資管理-α那節(jié)，27：05老師說(shuō)各系數(shù)相加不等于1，28：35卻說(shuō)各系數(shù)相加等于1，這要怎么理解？
操作風(fēng)險(xiǎn)的ppt中第133頁(yè)中的這段如何理解？
程寶問(wèn)答
