老師好，請解答下此題，謝謝。
老師，為什么這道題最后要除以0.8，加權(quán)不是只需要乘以權(quán)重就可以了嗎
老師，請問這道題的其他選項為什么錯了
請問老師這道題的C項為什么是錯的？
選項D可以麻煩解釋一下嗎，謝謝
請問為什么課本的例子里初始保證金會減少成45？
請問老師，在IRB的公式里，MA和ρ都與PD有關(guān)，PD又是自行估算，關(guān)于MA和ρ是監(jiān)管定還是自行估算？
這里如果deltaYr=1bp，那deltaYn不是應該等于a+1.0189*1bp嗎，為什么變成1.0189*1bp了
資產(chǎn)組合的規(guī)模應該是資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的規(guī)模之和，即V = V1+V2？計算（Vσ）^2的時候，為什么不是（ w1*v1*σ1）^2 + w2*v2*σ2)^2 + 2ρ*w1*w2*v1*v2*σ1*σ2
老師，請問這道題的BCD分別對應操作風險的哪一類？
這里不考慮var不滿足次可加性嗎？
老師好，不明白這里，very sharp increase in assets為什么也是EWI，asset增加不好嗎？
C選項，為什么原油價格下降，違約概率上升呢？
請問老師，說法3為什么要扯上市場風險標準法？
請問老師，這里是指保險或外包對聲譽都沒有保障嗎？
程寶問答
金程問答