想問下為什么今年去掉了初始保證金的計算呢？是考綱不要求了嗎？
請問為何選C？B錯在哪里呢？難道report of operational risk loss只用匯報direct loss，不用管indirect loss嗎？課程中并沒有提到關(guān)于損失report的部分，原書中是怎么要求的呢？
請問老師，單因素模型，為什么conditional的E（α）=m? 為什么conditional的p=0?
老師按照162的意思CMT不應(yīng)該是收固定支浮動嗎？
這里的HS VaR95%為啥不是79 可以再詳細解釋一下嘛，謝謝
這里最后一句話的意思不是“因為他們都依賴于隨機變量”嗎？為什么老是說沒考慮到隨機因子？
講Repo的chapter14講義和課程里都沒有呀？
Repo 哪一方有負債？
infrequent sampling bias 相關(guān)系數(shù)是不變，還是低估？原因。
為什么sell back的時候產(chǎn)生現(xiàn)金流，但是為什么TSCLGC是空的
老師，net federal funds and repo positon 是流動性正向指標(biāo)還是反向指標(biāo)
相關(guān)性等于1不是沒有分散化效果嗎
請問這一題為什么選C
請問老師，這里的convertible bond和CoCo bond是什么關(guān)系？coco是在銀行困難時由債轉(zhuǎn)股，這時股價應(yīng)該處于低位，所以coco相當(dāng)于給銀行put option？
請問什么時候才用到regulatory adjustment啊
程寶問答
金程問答