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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
講義哪個ppt提到F數(shù)值大小的意義 麻煩指個路
麻煩老師提供下正態(tài)分布，t分布，卡方分布，F 分布表
請問F是什么含義，和經(jīng)濟(jì)的相關(guān)關(guān)系如何理解。
有一道題目，給了ABC公司和XYZ公司的CVA以及DVA表格，表格顯示ABC公司的CVA為正DVA為負(fù)，顯示XYZ公司的CVA為負(fù)DVA為正，然后問XYZ公司和ABC公司的信用情況以及他們對手的信用變化情況。以ABC公司為例，是說ABC公司credit優(yōu)化，ABC的對手信用質(zhì)量下降嗎？
老師，C這里的CVA的standarized-approach和the-basic-approach是什么？如果不是CVA的而是信用風(fēng)險的，信用風(fēng)險里有標(biāo)準(zhǔn)法SA和高級法FIRB和AIRB，也并沒有basic-approach呀。
對路風(fēng)險（Right Way Risk，RWR）是指風(fēng)險敞口和交易對手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系，使得整體CVA降低，面臨的信用風(fēng)險減小。選項A。PD和敞口都下降，感覺也不是RWR吧？
老師好，這是信用風(fēng)險上課的第一課嗎？感覺老師前面應(yīng)該講了一些，比如信用風(fēng)險這一章主要的框架，在考試中的地位之類，是不是被剪掉了啊
老師，為什么講義125頁周老師說信用基差縮水和客戶提前取款是loss，而市場利率下降客戶還錢是gain？這是從銀行cash流出及流入的角度考慮的嗎？另外，信用基差縮水具體指什么
老師您好，sell put是沒有交易對手信用風(fēng)險的，那其他幾個呢，是不是sell都是只收期權(quán)費，沒有交易對手信用風(fēng)險。sell put一直是我很難理解的一個option。
請問老師，在FRTB這個部分提到對IRC的修改，請問對應(yīng)的是信用風(fēng)險的哪個章節(jié)部分？在計算信用風(fēng)險VaR值時，使用的是WCL-EL，這里面還像沒有提到credit spred risk和Jump-to-default risk?。?
擴大風(fēng)險敞口是好的還是不好？我們銀行日常不是都說要縮小信用風(fēng)險敞口，需要更多的抵押物或者質(zhì)押物來縮小信用風(fēng)險敞口嗎？怎么感覺這里的理解完全相反？
D選項講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個CDS的人需要支付這個difference呢，這個不是trader承受信用風(fēng)險給予他的信用風(fēng)險補償嗎，從定義上沒有很理解
精 信用百題52，B選項原來可能有什么樣的settlement-risk?
為啥要減去負(fù)值，負(fù)值的信用風(fēng)險敞口不是0嗎
CDS取決于是否觸發(fā)信用違約事件，是或否，感覺C也可以啊
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