金程問(wèn)答
您這個(gè)公式的分母，信用風(fēng)險(xiǎn)rwa(標(biāo)準(zhǔn)法）+信用IRB capital *12.5+市場(chǎng)capital*12.5，那不就相當(dāng)于信用風(fēng)險(xiǎn)的rwa算了兩次嗎區(qū)別只是不同方法計(jì)算出的rwa？可以解釋一下為啥要算兩次嗎？
這是倒數(shù)第三節(jié) ，視頻順序弄錯(cuò)了 ，老師辛苦調(diào)整一下
老師這個(gè)章節(jié)應(yīng)該在最后一節(jié) ，順序弄錯(cuò)了 。
老師，能舉一個(gè)國(guó)內(nèi)的交易商銀行的例子么？是券商么？券商本身應(yīng)該是不能從事存貸業(yè)務(wù)的吧，國(guó)外的投行可以從事存貸業(yè)務(wù)么？
夏普比率對(duì)比的不是市場(chǎng)組合么？為什么是benchmark
百題操作，61， 這個(gè)講的的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？從哪里能看出來(lái)？Stress VAR嗎？
1到2年的收益率不應(yīng)該是12/128嗎？不需要考慮第一年末的2塊錢(qián)的分紅嗎？
第19題，為什么用公式算出來(lái)的第一年的PD和題干中給的第一年P(guān)D結(jié)果不一樣？
請(qǐng)問(wèn)SMA是哪一塊的知識(shí)點(diǎn)，完全忘記了？
請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)A是什么意思？
看不懂，為什么negative exposure要那么算？以及funding cost是什么意思，為什么要融資？
秘卷第25題，我可以判斷出隱含波動(dòng)率和lognormal分布下的波動(dòng)率的關(guān)系，但是如何根據(jù)波動(dòng)率是高估或者低估來(lái)推斷期權(quán)價(jià)格是高估還是低估呢呢？
秘卷第27題看不懂，兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為什么直接等于貝塔系數(shù)相乘呢，這個(gè)是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢？
請(qǐng)問(wèn)“Suppose the current value of a portfolio is 20, 15 of variation margin is held and 3 of segregated initial margin is posted bilaterally”這句話，怎么判斷哪個(gè)是正敞口哪個(gè)是負(fù)敞口啊
1). 我的理解是EPE= average of all EE across all time points. 這里是某個(gè)time point 的6種可能的scenario, 最多只能求EE，如何求EPE?
程寶問(wèn)答
