每個選項解釋下
sharp ratio是對比portolio retun與 risk free rate的差別的。不應該是對比基金與benchmark的業(yè)績。因此這道題應該是找與risk free rate相似的標的進行對比吧？或者是，這道題不太嚴謹？
這道題表述有問題吧。原因如下：
特雷諾比率的beta不是應該是和protfolio對比的么，這道題目為什么和index對比
這里105000為什么不算現(xiàn)金流啊
var單邊or雙邊
T平方的公式是不是錯了？少乘了貝塔。。。
這個我按計算器得到的數(shù)字IRR=19.9323，不知道自己錯在什么地方，謝謝老師。
這里的weights怎么求
請問，代理客戶的百分比，可是視頻中老師解釋的內(nèi)容，好像跟百分比沒有任何關(guān)聯(lián)?。?
D選項，最大化信息比率不應該是同時（Both）增加IC和BR嘛，D選項說的either應該不是最大化吧？
老師好，請問最優(yōu)夏普比率公式中，用到的基金經(jīng)理自己的信息比率所對應的benchmark是market嗎？
老師好，請問持有期收益率 和 算數(shù)收益率 一樣嗎？
這道題用金融計算器如何計算，謝謝老師。能麻煩說下詳細過程么…
請問在long利率互換中，應該是支固定收浮動，在利率上升時賺錢吧？是“互換利率”上升跟“利率”上升有不同么？
程寶問答
金程問答