金程問(wèn)答
這個(gè)i-spread是哪里的知識(shí)點(diǎn)呀？可以幫忙整理下所有和spread相關(guān)的計(jì)算以及含義嗎？
協(xié)會(huì)模擬題第19題請(qǐng)老師講解一下。
老師好，C選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的呢？ The monotonicity in coherent risk measure indicates the larger risk, the larger return. monotonicity 單調(diào)性指的是如果隨機(jī)變量X＜Y，則相應(yīng)的函數(shù)值f（X）＜f（Y），如果這里隨機(jī)變量定義為風(fēng)險(xiǎn)，函數(shù)值定義為基于風(fēng)險(xiǎn)大小獲得的回報(bào)率，那么monotonicity 單調(diào)性指的就是風(fēng)險(xiǎn)越大，收益越大？
所以利率的上升 對(duì)asset和liability都是負(fù)的影響嗎 我怎么感覺(jué)利率上升 equity是正的影響，所以asset也是正的影響？
老師，最后他問(wèn)time step exclude指的是什么呢，為什么選posting collateral？
老師，能不能解釋一下這個(gè)funding是怎么算的嗎，為什么要加初始保證金呢？
MCAR和MCVA各自的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是什么，請(qǐng)老師解答。
老師好，麻煩解釋一下這道題
老師好，這道題d選項(xiàng)怎么理解
258的A 為什么不對(duì)？這個(gè)不是OC嗎？
麻煩講解一下
老師這道題D選項(xiàng)，call date能詳細(xì)解釋一下嗎？另外before與after對(duì)于call date有什么不同啊
您好老師，我看了這個(gè)講解想再確認(rèn)一下我的理解。您說(shuō)書(shū)上說(shuō)前五年假設(shè)cs不變，應(yīng)該整體也就是6年這樣的對(duì)嗎？所以前五年考慮cs恒定，就不需要考慮折現(xiàn)，第六年再算CVA，直接參考市場(chǎng)的cs，當(dāng)然向上的回比向下的高，所以算的cva更大。關(guān)鍵是下面的話，所謂折現(xiàn)是折的敞口對(duì)嗎？用cs算敞口用的是EPE，上課時(shí)老師說(shuō)用了epe就不考慮折現(xiàn)了。通過(guò)這道題說(shuō)明課上的講的那個(gè)公式CVA=EPE*credit spread，這個(gè)EPE也是假設(shè)不考慮折現(xiàn)。如果在實(shí)際中，cs的曲線不是平的，就得考慮折現(xiàn)，那樣每一期的epe也都不相同。請(qǐng)回復(fù)一下我的理解是否正確。
這道題能重新講一下嗎 沒(méi)看懂解析
老師講的這個(gè)案例聽(tīng)不懂，不是說(shuō)股票數(shù)量下降嗎，怎么舉的例子是增加0.1呢
程寶問(wèn)答
