174頁大致說是求兩年期零息債券經(jīng)20bp風險調(diào)整后的收益，視頻是說1-2期間，但是公式是0-1期間，該如何理解訥
請問老師，這題不是問senior和junior的價值嗎？不應(yīng)該選b？
精 請問老師，題目說了pd是指數(shù)分布，為什么算出來的pd不滿足指數(shù)分布的無記憶性？
B選項的margin period和daily variation margin有啥區(qū)別呀？
計算VAR用的是單尾還是雙尾？
A選項，如果是貨幣互換，那么也是錯的吧？因為交易對手風險在期間每一次利息交換的時候也會存在
老師能再解釋一下D為什么對嗎？沒太理解
3個月為啥要乘1/4
請問老師，如果這題的一個備選答案是11765（按1名義=1.2實際），怎么解決1.2到底是乘以名義還是乘以實際？
請問把excess spread給equity,那么不就沒有excess spread了嗎？
請問老師，為什么libor 用的是1.25%，不是0.5%呢？
還是指公司pd上升，固定部分可能收不回來而導(dǎo)致的exposure上升呢？
這里經(jīng)濟衰退利率下降的話，支出浮動部分不是變少了嗎，為什么exposure還會上升？有點不太明白，exposure是指賺錢的部分對吧，所以這里收固定但支出減少差額變大，exposure才上升嗎？
ucva和bcva是不是其實只要記簡化公式就好？
老師，請問我們提到的upward-sloping與libor上升，以及利率上升，這三者有什么聯(lián)系嗎，或者說他們是一樣的嗎
程寶問答
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