wes與ima計(jì)算出來的es有什么區(qū)別？
model4的可乘性可以解釋下嗎
老師， risk measures are not perfectly linear with maturity是什么意思？
這一頁P(yáng)PT里的PV of cash flow 與上一頁的PV 有啥區(qū)別？VAR是咋算出來的? 這里的undiversified VAR 與上一頁的不一樣。
老師，利率互換是指同種貨幣基礎(chǔ)上的固定與浮動(dòng)利率交換，應(yīng)該不涉及到本金交換吧，我看這個(gè)圖里面，為什么會(huì)在0期和第5期的時(shí)候有100的本金出現(xiàn)呢？
FLOAT的現(xiàn)金流為什么會(huì)是0？另外，沒有var(%) ,這個(gè)individual var是怎么求的呢？
關(guān)于pv的計(jì)算，我這里有一些疑問，180天頭寸的現(xiàn)金流為什么是負(fù)的，360天頭寸的現(xiàn)金流為什么是正的。另外，這兩個(gè)現(xiàn)金流的現(xiàn)值是一樣的么？另外計(jì)算individual var的時(shí)候180天頭寸的負(fù)號(hào)沒有了，但是在計(jì)算component var的時(shí)候負(fù)號(hào)又帶上了，這個(gè)是什么原因？
360day的債券的現(xiàn)值不應(yīng)該是100/(1+5.8125%)=94.507啊，為什么是 97.264
MVaRa=VaRp÷Vp×βa,p
請(qǐng)問哪里可以下載講義。中銀研修上無法下載
精 解析最后得到的計(jì)算公式，右邊的-2.33是因?yàn)?9%的顯著性水平，那左邊公式分子上的-2.33是怎么來的？
這里會(huì)考的很詳細(xì)嗎，例如某種產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)，或者特點(diǎn)？
請(qǐng)問老師，這題的選項(xiàng)b說的capital如果說的是regulatory capital那不就包括EL和UL嗎？
老師，標(biāo)準(zhǔn)法的推導(dǎo)過程是不是在其他課程中講過？
老師，為什么這道題目折現(xiàn)用無風(fēng)險(xiǎn)利率而我截圖的這道題目要用資產(chǎn)本身的收益率而不是無風(fēng)險(xiǎn)利率
程寶問答
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