老師這道題目問的是經(jīng)CVA調(diào)整，那么雙方CS增加，不應該是雙方都要求CVA增加嗎？為什么老師講的是要BCVA呢？
這個題看到是這么解釋的，感覺不對吧，如果反過來當wwr arise的時候，CVA增加這應該有點對。這個題是cva增加，那么本著緩釋敞口的角度要降低目前預估敞口，EA是減少的，就想課上講的collateral on the WWR，異曲同工的效果，所以CVA增加WWR應該是減少的啊
老師，請問能再解釋一下B選項嗎？
這道題的前三個選項，在講義中沒有提及過，是舊題嗎？
為什么EL和相關性無關呢，只需要敞口求和？假設a b兩者的違約率PD是相互影響的，那么EL不是也應該考慮相關性嗎
請問這一項計算的計算器步驟是什么樣的，有點不太記得清楚怎么倒求了
the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield. 請問老師，考試都是默認變動1名義=變動xx實際，這種翻譯嗎？還是捉摸不透這樣的句子怎么翻譯？
這道題講解是視頻課程中的例題3矛盾，例題3中老師說評級費用不是SPV支付的，也不是orginator支付的，是issuer支付的。original是bank吧。
threshold上升，margin下降，為什么敞口上升？我看到老師有回復其他同學說保證金的存在會減少融資敞口這個又是怎么解釋？保證金是因為融資需要提交的一個額度，因為融資多少提交多少保證金。比如融資一億，threshold為4百萬，那么保證金為600萬，提高了threshold到600萬，這時保證金需要交400萬，那么融資還是1個億
當違約的時候，如果投資者只承擔15m的損失，那么trust為什么要找投資者轉(zhuǎn)移CDS 的風險呢？
老師，這里為啥用BSM模型計算，而不用Put的價值P=Ke(-rt)次方-S這個來計算？
老師，這里NEE是A從B的角度估計B的EE還是說A從B的角度估自己的也就是A的EE呢？
老師，這頁近似式變動是二分之一還是2倍到底是根據(jù)T時間變動還是根據(jù)半年復利還是一年復利變動，沒看懂，麻煩解釋一下，謝謝
這兩個點怎么翻譯
如何理解債券在到期日價格收斂于面值
程寶問答
金程問答