過去DD=2的有1000家，代表了PD=2%這句話麻煩老師解釋一下，謝謝
D選項(xiàng)的gross_recovery_rate（簡(jiǎn)稱grr）怎么理解呢？是不包括抵押品的rr嗎？扣掉抵押品的是nrr？
es次可加性有例子嗎
PV OF FLOWS的125.89是怎么計(jì)算出來的，圖中spot 那一欄沒有cash flow 怎么會(huì)還有pv of cash flow
老師，如果題目不告訴幾個(gè)違約，需要自己計(jì)算，請(qǐng)問只有一個(gè)違約，就是C50 1怎么按計(jì)算器，忘記了
“When considering the shape of the credit spread curve, the CVA will be lower for an upward-sloping curve compared to a downward-sloping curve.”答案是這么描述的，對(duì)比課上的IRS，那么這種解釋在哪種產(chǎn)品中成立呢？
174頁(yè)計(jì)算得出0·082的過程沒看明白，為什么這里是求0-1期間的收益率
為什么在再用principle和duration的方式MApping VAR的時(shí)候使用的是200元本金作為而沒有折現(xiàn)，在cash flow 的方式里面則使用了pv
請(qǐng)問老師，說法1的“實(shí)踐中缺乏統(tǒng)一”，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的10天99%的VaR不算統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)嗎？
為什么convexity value會(huì)隨著到期日增加
為什么六個(gè)月要除以2
這道題目也說了要用歷史模擬法，那為什么不能選C呢
老師，75頁(yè)的表格中，risk（%）這一列的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算出來的
老師，請(qǐng)問映射到1年起期折現(xiàn)時(shí)為什么分母不是（1+2.5%/2）^2
請(qǐng)問老師，15.1%和12.6%怎么用？
程寶問答
金程問答