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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
Climate disaster本身就是操作風(fēng)險里面的，為什么操作風(fēng)險是least impact?
老師，第三題計算器具體怎么操作？ 我操作出來是error5
這道題按理說不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
聲譽風(fēng)險是在操作風(fēng)險以外的，因為重大操作風(fēng)險帶來的影響，又將其歸類到操作事件數(shù)據(jù)庫中，怎么理解
老師您好 A B 兩個資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
這個過度對沖如何操作
561是怎么操作的？
C是怎么操作的
老師，我覺得t分布，卡方分布，F分布講義上講的太模糊，我想問一下它們在金融中應(yīng)用的實際操作？而且講義中F分布是樣本方差的比值，而樣本又是從不同總體中取的？怎么能得出是卡方分布除以各自自由度的比值
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序為3，那么下一個xi應(yīng)該排序為4還是5。
為什么F1的位置是107.25 F2是106.1 F3是107.55
老師這個期貨的價值是F0u-F0 為什么要減去F0呀
程寶問答
金程問答