金程問(wèn)答
老師得算法感覺(jué)是分開(kāi)用5呢或者7年的來(lái)對(duì)沖7年的.這個(gè)二元的等式不應(yīng)該是5年和10年共同來(lái)對(duì)沖嗎,那么這個(gè)對(duì)沖的等式左邊應(yīng)該是7年的,右邊是5年?10年的才對(duì)，這個(gè)要怎么理解呢
請(qǐng)問(wèn)哪邊是肥尾就往哪邊偏嗎，左肥就是左偏就是negative skew，右肥就是右偏就是 positive skew？我記得以前是說(shuō)哪邊尾巴長(zhǎng)就是哪邊偏，那就跟前面說(shuō)的相反了
不懂，可以細(xì)致說(shuō)明一下嗎
這里老師說(shuō)的一致性風(fēng)險(xiǎn)度量有4個(gè)指標(biāo)，單調(diào)性、其次性、類(lèi)普遍性和次可加性，能分別解釋一下含義嗎？
老師，這個(gè)VaR（risk factor）到時(shí)候題目會(huì)給的嗎？
這里的VaR是10天的 不用做處理嗎
能解釋一下嗎？
什么時(shí)候會(huì)用到delta normal 的方法？ITM的時(shí)候用delta normal的方法最準(zhǔn)嗎？
為什么是乘以beta，不是除呢
還請(qǐng)老師總結(jié)一下cds的知識(shí)點(diǎn)，忘記是什么了
call option和put option忘了，還請(qǐng)老師總結(jié)一下
股票隱含波動(dòng)率分布為什么左肥右瘦
請(qǐng)問(wèn)coherent risk measures在哪里呀？我好像沒(méi)有在課件里找到相關(guān)內(nèi)容。
這個(gè)題不會(huì)，沒(méi)有音頻講解，麻煩解釋一下
可以請(qǐng)老師再總結(jié)一下對(duì)VAR結(jié)果進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)；和VAR計(jì)算，分別用到的分位數(shù)的單位和雙尾的情況，謝謝
程寶問(wèn)答
