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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，用模擬法算var值時，到底是算第n個還是第n?1個啊
為什么不是按(1+sr)^m(1+fr)^n-m=(1+sr2)^n
老師好，為什么這一題中兩次代入的是n=4，n=3 ？
為何殘差的自由度是N-2，總體的自由度是N-1?
為什么題目的解析最后說n沒有提出，就可以直接不管n？
老師，我覺得t分布，卡方分布，F分布講義上講的太模糊，我想問一下它們在金融中應用的實際操作？而且講義中F分布是樣本方差的比值，而樣本又是從不同總體中取的？怎么能得出是卡方分布除以各自自由度的比值
時，to=20（S0，0時刻時股票價格）*delta-f，我對于這個-f不太理解，因為明明是我們作為賣方，short了一個call，我們賣權(quán)，應該是收到一個權(quán)費f啊，那么在t0時刻我們組合的價值應該是
ATM: d1趨近于0，d2趨近于?, so N(d1) = 0.5, N(d2) = ?;ITM: d1趨近于??， d2趨近于??，so N(d1) = N(d2) = 1;OTM: d1趨近
1-N（d1）=N(-d1)?d2也是類似吧？N（d1）代表什么意思？Nd2是call的提前行權(quán)概率
老師，我不太清楚，為什么這里，t對應的就是n-2呢？之前不是一直n-1嗎？什么時候是n-2呢？
有個題計算協(xié)方差用的n-1 我不太明白 ，樣本方差是除以n-1,可是上課好像沒有提過協(xié)方差或者均值用n-1
interval approach； 新增考點的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時，Test statistic的計算方法
老師好，我問的是習題冊第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個自變量才能夠進行f檢驗吧。我看這個345題里邊，它只有一個自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
老師，押題84題，周老師說永遠用最新的收益率（計算第n天的協(xié)方差時，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
分母是根號下sigma平方除以n，sigma平方等于np（1-p），再除以n，n就約掉了呀，最后分母應該是根號下p（1-p）呀？！
程寶問答
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