金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好 我有點(diǎn)沒(méi)理解這邊0時(shí)刻的short hedge，short hedge不就是賣(mài)出一個(gè)futures嗎，為什么老師在講解的時(shí)候說(shuō)0時(shí)刻short hedge 以F0的價(jià)格賣(mài)出？short 一個(gè)futures不是在1時(shí)刻的時(shí)候才會(huì)以在0時(shí)刻約定的價(jià)錢(qián)賣(mài)出嗎
老師，這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出，F檢驗(yàn)可以用來(lái)找出，每個(gè)自變量單獨(dú)對(duì)因變量的解釋部分呢？我當(dāng)時(shí)做題，沒(méi)看出來(lái)是“單獨(dú)”??？就覺(jué)得，是自變量對(duì)因變量的解釋啊，覺(jué)得沒(méi)錯(cuò)，就選了。問(wèn)一下，咋看出來(lái)，是單獨(dú)的意思的？
用0.7323和0.7350對(duì)比，所以就是F >S0*e^rt,這個(gè)理論價(jià)格，是cash & carry,所以借美金，買(mǎi)CHF,賣(mài)期貨。這樣也是一樣的吧？謝謝。
老師，我一共兩個(gè)問(wèn)題：1、backwordation的定義是S大于F吧？怎么老師講成了現(xiàn)貨價(jià)格下跌，期貨價(jià)格就下跌，就是backwordation？？？2、為什么石油這些商品正常情況下是backwordation？倉(cāng)儲(chǔ)成本這些因素到底影響的是什么？之前基礎(chǔ)班講的是一般來(lái)講市場(chǎng)都是contango的呀
到底是N(-d1)=1-N(d1)還是N(-d1)=N(d1)-1??？為什么兩個(gè)式子都有
到底是N(-d1)=1-N(d1)還是N(-d1)=N(d1)-1??？為什么兩個(gè)式子都有
什么時(shí)候/n，又什么時(shí)候/n-1
為什么s^2=n/n-1乘以cap σ^2
關(guān)于分母是n 還是n-1 如何判斷呢
為什么判斷給出的n (0.5) n(0.25) 是單尾？
為什么是N-1而不是N
方差，自由度是n-1，為什么樣本方差的前面系數(shù)變成n/（n-1）？
老師，如果N(-d2）代表PD，那么N(d2)代表不違約吧？還有N（-d1）和N（d1）又代表什么
老師，資產(chǎn)x今天的收益率，是用U n-1 表示的嗎，不是用U n 嗎？（n 和n-1 是下標(biāo)）
程寶問(wèn)答
