IRC和SRC的區(qū)別，還有CRM
老師巴3里說算Recovery,但操作風(fēng)險講內(nèi)部數(shù)據(jù)的時候，Recovery不能算入其中如圖二，這里怎么理解？
老師請問核心資本可以用于放貸或者投資么？是不是意思超過監(jiān)管要求的部分可以用來做別的，6%的風(fēng)險資產(chǎn)必須以流動性好或者現(xiàn)金形式為UL做準(zhǔn)備？計算RAROC時，收益來源假設(shè)為貸款，貸款是用資本金放的么？
老師我想問一下Economic Capital不是預(yù)防UL的么，他不是計提走投資Rf了么，為什么還要計算RAROC與HR去比較進(jìn)行投資，這是在說投資什么??？EC為什么還要進(jìn)行分配投資呢？
CVA framework在巴塞爾終稿里是作用到哪里呢，市場風(fēng)險，還是信用風(fēng)險上？請老師解答
SCR用的99.5%，一年的VaR是市場風(fēng)險的VaR嗎？計算SCR不需要把投資風(fēng)險，承保風(fēng)險，操作風(fēng)險加總得到分母嗎？
講義中講的double，count,items,是說如果一個資產(chǎn)能快速轉(zhuǎn)換（伴隨）成現(xiàn)金流入（associated，cash,inflows)，這個資產(chǎn)就不能當(dāng)成現(xiàn)金流入再計算一次。而老師講的的是，這個資產(chǎn)不能同時出現(xiàn)在分子和分母，這個講法似乎和講義的說法相去甚遠(yuǎn)。
老師在講CCB，CCYB的時候說銀行業(yè)的周期和社會周期會出現(xiàn)不一致。這種情況似乎不會出現(xiàn)吧。而且在normal，time積累CCB，good，time積累CCYB，都是指經(jīng)濟大環(huán)境，而不是老師說的normal指大環(huán)境，good指銀行業(yè)吧？按講義理解他們的目的都是為了抵御down,time.老師說的他們兩個的目的不一致，指的是什么目的不一致？
能提供SCAP、EBA和CCAR的全稱嗎
為什么說置信區(qū)間的選擇是risk appetite的量化表達(dá)？
請問老師，分母的RWA,MRC,ORC是怎么得到？核心1級資本≥4.5%的RWA是指信用的RWA？
能否詳細(xì)解釋下第3點
on going monitoring…這段能否詳細(xì)解釋一下，或者舉個例子
老師請問在Governance，我們講到四種管理架構(gòu)，我不太明白為什么總行的Business Line可以管理分行的Risk Managers，在第一種里面RM的任命薪資都由它管，它為什么能管？
老師好，第70題，為什么是33，不是3%嗎？
程寶問答
金程問答