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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么判斷給出的n (0.5) n(0.25) 是單尾？
為什么是N-1而不是N
請問老師，董事會的職責(zé)是按期審查和批準(zhǔn)操作風(fēng)險管理框架，那操作風(fēng)險管理框架是誰制定的呢？
這里是如何操作的，達(dá)到了加杠桿效果
這里的回測指的是操作風(fēng)險，還是整體風(fēng)險
老師好，操作風(fēng)險也是肥尾的嗎
老師，short position到底有哪些操作，帶來什么好處
請問對于long FRA 和short FRA是如何操作的？
用計算器操作，求日期間隔。謝謝老師
老師為什么2個都是操作風(fēng)險呢
方差，自由度是n-1，為什么樣本方差的前面系數(shù)變成n/（n-1）？
老師，如果N(-d2）代表PD，那么N(d2)代表不違約吧？還有N（-d1）和N（d1）又代表什么
老師，資產(chǎn)x今天的收益率，是用U n-1 表示的嗎，不是用U n 嗎？（n 和n-1 是下標(biāo)）
計算EWMA和GARCH（1，1）模型的收益率時，到底是(U(n)-U(n-1))/U(n-1)還是In(U(n)/U(n-1))?怎么不同題不同算法，考試用哪種？？？
為什么算T statistic時分母是除以根號σ2/n呢？是除以樣本方差的話是n/（n-1）σ2為什么要除樣本均值的方差σ2/n呢？
程寶問答
金程問答