金程問(wèn)答
這個(gè)題beta指的是return和risk的相關(guān)性嗎 risk越大 return越大（beta＞0時(shí)候）
1.老師是有多少個(gè)收益率就開(kāi)幾次方嗎 2.題目中讓求geometric average return和time-weighted rate of return是不是都是這個(gè)方法
老師這sortino比率二級(jí)不考了吧 2025.8
為什么第一年紅利是2，第二年是4
老師這一題如果用惠普計(jì)算器要怎么按
老師這里利率下降的話資產(chǎn)的價(jià)格不是也會(huì)上升嗎？
incremental VaR和marginal var的不同是 前者是增加1頭寸 后者是一個(gè)變化量增加每一單位 組合var的變化嗎
reflect the higher correlations he expects. If his expectation turns out to be incorrect, what is the most likely result?根據(jù)這句話怎么知道是高估還是低估 比之前 這個(gè)之前是相關(guān)性高的時(shí)候還是低的時(shí)候 總是判斷不會(huì)
帆帆老師講課講題真好，開(kāi)門見(jiàn)山、思路清晰、簡(jiǎn)明扼要。如果帆帆老師能多一些講課講題機(jī)會(huì)就好了。
解題過(guò)程是什么
老師可以問(wèn)一下這邊考試的考察主要是怎么考嗎，感覺(jué)知識(shí)點(diǎn)比較零散，還有效用這里的公式是怎么來(lái)的呀，包括前面爾法的放縮那里的公式可以解釋一下具體的意思嗎
這個(gè)題的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)是什么
如果A選項(xiàng)里，α小于零，且檢測(cè)后顯著，應(yīng)該怎么解釋，也說(shuō)明基金經(jīng)理的水平么？負(fù)的α不是證明基金經(jīng)理水平不如市場(chǎng)么？
為什么購(gòu)買的人多了，價(jià)格升高，收益就下降
這里D說(shuō)的啥意思？
程寶問(wèn)答
