老師，這里b選項(xiàng)沒看懂，可否再清楚解釋一下。另外delta ，gamma，Vega，theta，這幾個(gè)字母能再講講么，都代表什么意思，有什么作用，是怎么對(duì)沖的。
老師，我用MVARa=z*beta*sigma(a)=1.645*0.5*3.6%=0.0296為什么和老師講的算法得出的數(shù)不一樣呢？
老師，這個(gè)看不明白啊，麻煩再解釋一下：首先我們可以回憶一下CAPM的公式：Rp=β（Rm-rf）+rf，在這公式當(dāng)中β表示我們承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)得多少。在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候，此時(shí)Rm比較小，此時(shí)如果我們還能獲得收益，一定是我們的β很小。假設(shè)Rm=10，rf=20,此時(shí)Rm-rf=-10,如果我們的β很小，就極端假設(shè)β=0.000000001，那么這個(gè)-10乘上β得到的值完全可以忽略不計(jì)，也就是我們還是能獲得一個(gè)rf的收益。 如果我們的β很小，我們承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)小，那么我們自然只能獲得一個(gè)低的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
A選項(xiàng)，價(jià)格提升為什么收益會(huì)壓縮
為什么利率上升，swap和treasury都價(jià)值上升，利率下降，為什么treasury的價(jià)值會(huì)下降，是指treasury的應(yīng)支付票息變少了么？另外c選項(xiàng)不太懂，可否解釋一下。
為什么沒有視頻講解？文字解釋也不清楚調(diào)倉(cāng)后的那些數(shù)據(jù)是怎么來的請(qǐng)給出具體的過程
講一下這個(gè)cd cd里面的delta和gamma啥意思
解釋一下cd選項(xiàng)
講一下這個(gè)A A里面也沒有說long的是漲的還是跌的 怎么能判斷是不是正的動(dòng)量投資呢 因?yàn)槿绻f的是long7000跌的 那不就是正的動(dòng)量投資了嗎
這個(gè)問題什么意思 應(yīng)該用什么公式
為什么不能直接看varp。而是要分別求var再加起來
這個(gè)題目可以理解為tracking error就是積極風(fēng)險(xiǎn)所以直接對(duì)應(yīng)c選項(xiàng)里面的active return嗎
這個(gè)題目問什么不考慮duration 這個(gè)是看如果題目給了增長(zhǎng)率就不用考慮duration了對(duì)嗎
這個(gè)題直接算黃色部份就可以了吧 為什么還要先算一下綠色部份。就是為了說明應(yīng)該多配置TOM少配置JRY嗎
這個(gè)題說不是相當(dāng)于問A的貢獻(xiàn)值嗎 那不應(yīng)該直接是component var A嗎
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