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老師，這里b選項沒看懂，可否再清楚解釋一下。另外delta ，gamma，Vega，theta，這幾個字母能再講講么，都代表什么意思，有什么作用，是怎么對沖的。

老師，我用MVARa=z*beta*sigma(a)=1.645*0.5*3.6%=0.0296為什么和老師講的算法得出的數(shù)不一樣呢？

老師，這個看不明白啊，麻煩再解釋一下：首先我們可以回憶一下CAPM的公式：Rp=β（Rm-rf）+rf，在這公式當(dāng)中β表示我們承擔(dān)的風(fēng)險得多少。在經(jīng)濟(jì)不景氣的時候，此時Rm比較小，此時如果我們還能獲得收益，一定是我們的β很小。假設(shè)Rm=10，rf=20,此時Rm-rf=-10,如果我們的β很小，就極端假設(shè)β=0.000000001，那么這個-10乘上β得到的值完全可以忽略不計，也就是我們還是能獲得一個rf的收益。 如果我們的β很小，我們承擔(dān)的風(fēng)險小，那么我們自然只能獲得一個低的風(fēng)險溢價。

A選項，價格提升為什么收益會壓縮

為什么利率上升，swap和treasury都價值上升，利率下降，為什么treasury的價值會下降，是指treasury的應(yīng)支付票息變少了么？另外c選項不太懂，可否解釋一下。

為什么沒有視頻講解？文字解釋也不清楚調(diào)倉后的那些數(shù)據(jù)是怎么來的請給出具體的過程

講一下這個cd cd里面的delta和gamma啥意思

解釋一下cd選項

講一下這個A A里面也沒有說long的是漲的還是跌的 怎么能判斷是不是正的動量投資呢 因為如果說的是long7000跌的 那不就是正的動量投資了嗎

這個問題什么意思 應(yīng)該用什么公式

為什么不能直接看varp。而是要分別求var再加起來

這個題目可以理解為tracking error就是積極風(fēng)險所以直接對應(yīng)c選項里面的active return嗎

這個題目問什么不考慮duration 這個是看如果題目給了增長率就不用考慮duration了對嗎

這個題直接算黃色部份就可以了吧 為什么還要先算一下綠色部份。就是為了說明應(yīng)該多配置TOM少配置JRY嗎

這個題說不是相當(dāng)于問A的貢獻(xiàn)值嗎 那不應(yīng)該直接是component var A嗎