No-trade region就是指雙尾的alpha面積嗎？
請問，可以解釋一下active risk的含義嗎，以及可能在那些地方會遇到，另外它與tracking error是否存在關(guān)聯(lián) 是否等價
是不是只有市場風(fēng)險中，風(fēng)險溢價=組合收益-無風(fēng)險收益，APT多因子里面都沒有用相應(yīng)的E（r）-Rf。一級內(nèi)容我忘了
所以這里到底是發(fā)起人還是最終負責人，是雇員還是雇主呢？請老師解釋一下
老師，return on equity的公式是什么？
老師，這個α服從的正態(tài)分布，里面的方差是不是要平方一下
老師，這里說的基金經(jīng)理的觀點是調(diào)高或調(diào)低杠桿，這個在adjusted for risk里是怎么體現(xiàn)的呢？
請問老師，市場上有很多股票，同時具備small cap和growth的特性，比如科技類股票，另外一些兼具big和value的特性，比如銀行股，那么size strategy和value strategy在bad time時，small虧損而growth盈利，big盈利而value虧損。兩個策略是否矛盾，該怎么理解。
sSMBT上的5-17是什麼來的？
這里的系數(shù)為何加總不等于1？0.6+0.5-0.1，
TR的β不是βindex嗎
C解釋下，謝謝
密卷31題，B選項后面括號寫了maximum是什么意思
老師，聽說有同學(xué)考到了policy mix risk的計算，沒有印象可以舉個例子講解一下嗎
這道題還是有問題的，如果視頻0:50時候老師說這個是美元久期而不是修正久期，那就應(yīng)該用美元久期轉(zhuǎn)修正久期的公式算，否則很容易讓人誤解
程寶問答
金程問答