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請問老師，TE和TEV的區(qū)別是什么？

老師，我推導(dǎo)出 IRa^2+IRb^2=IRp^2。這個(gè)等式在其他情況下也成立嗎？

兩種beta解釋下呢？不記得有這個(gè)知識點(diǎn)了

老師 這個(gè)沒有賣出債券 不是應(yīng)該還有久期嗎 這里面只對沖了delta，應(yīng)該還有D和伽馬呀

老師，來自資產(chǎn)配置能力為什么不是（wp-wb）*rp？為什么選股能力不是（rp-rb）*wb？

效用最大化時(shí)，就是最佳風(fēng)險(xiǎn)厭惡？這個(gè)怎么理解

波動率為什么沒有方向呢？不是也有l(wèi)ong short volatility嗎？

d是啥意思呢

這個(gè)地方hpr2兩支股票的沒懂怎么計(jì)算的，明明一只股票是t0時(shí)刻50塊錢買的，為什么在這里成本是65*2，對于我而言t1時(shí)刻的成本最多是65+50*（1+rf）吧

老師，這道題用求出來的w1,w2代回求新的beta，應(yīng)該都等于1，但我算的是 0.7846，過程見圖，求老師指點(diǎn)。另外，老師總結(jié)另一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)是mvar1和mvar2是否相等，這個(gè)怎么算？

老師在課上說，期權(quán)產(chǎn)品都是惟恐天下不亂的產(chǎn)品，都是波動性高的，long put 不是買入波動性了嘛？

這經(jīng)理說能觀測到如此大的alpha的概率是1%，可是我原假設(shè)是alpha等于0，然后我拒絕了，那不就是說我起碼有99%的置信區(qū)間相信這個(gè)alpha不等于0，那這不和經(jīng)理說的不一樣嗎

老師好，請問如果兩個(gè)資產(chǎn)求VAR，用公式VAR=Z ＯＶ成立嗎？

PPT最下面，最優(yōu)權(quán)重的式子是如何推導(dǎo)得出的呀？

老師，long swap為什么在利率上升的時(shí)候價(jià)格下降？不用考慮支固定受浮動還是支浮動收固定嗎？