金程問(wèn)答
C選項(xiàng)不理解，哪里說(shuō)模仿的是別人的投資策略？常規(guī)理解，就算是模仿他人，只要產(chǎn)生超額收益就應(yīng)該給報(bào)仇??？蒙了
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動(dòng)投資波動(dòng)率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動(dòng)投資波動(dòng)率是嗎
老師，為什么noshorting里面不帶rf，shorting里面帶rf呢
請(qǐng)問(wèn)為什么此處TEV就是sigma_n？之前說(shuō)的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
去找FOF投資，對(duì)資金量沒要求么？不太懂為什么投資者不直接去找專門做私募基金的基金經(jīng)理呢？為什么需要先找FOF，F(xiàn)OF再去找基金經(jīng)理，有什么區(qū)別？謝謝老師
Beta不是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，為什么老師說(shuō)衡量杠桿？
548題，為什么IR計(jì)算時(shí)，不能用avg(P - M)當(dāng)做IR的分子、基于波動(dòng)率和斜率計(jì)算得到的(P-M)的volatility不能當(dāng)做IR的分母呢？（通過(guò)M波動(dòng)率及斜率，計(jì)算得到cov(P, M)，然后根據(jù)(P-M)的波動(dòng)率與P、M的波動(dòng)率及cov(P, M)的關(guān)系計(jì)算得到(P-M)波動(dòng)率）
選項(xiàng)D是什么意思，沒看懂？什么叫做benchmark平均分配到風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上？
這個(gè)D 為什么是short 呢？
老師在在學(xué)習(xí)incremental CVA時(shí)，考慮到netting，因此incremental CVA可能為負(fù)，那么在incremental VAR中是不是也可能因?yàn)榉稚⒌男Ч霈F(xiàn)負(fù)值呢？同理，MVAR，CVAR可能出現(xiàn)負(fù)值么？
老師您好，Alpha到底是不是超額收益率呢，Alpha與超額收益率之間是什么關(guān)系呢？看了這一段感覺突然凌亂了...
老師這道題還是不太清楚，請(qǐng)幫忙解釋一下，另外，關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的分位點(diǎn)，您能幫我看看我總結(jié)的對(duì)嗎？謝謝啦！ 單尾 95% 1.645，99% 2.33 雙尾 95% 1.96 99% 2.58 您看我寫的對(duì)嗎？謝謝啦！
為什么在bad times時(shí),low beta assets會(huì)有positive payoff, assets making losses有很高的beta?如何理解?
請(qǐng)問(wèn)dollor weighted return 怎么按計(jì)算器
Beta 總共能有多少種解釋，請(qǐng)全部列出。是不是還能代表著投資組合與市場(chǎng)組合之間的關(guān)聯(lián)，beta越大代表與市場(chǎng)關(guān)聯(lián)越大？
程寶問(wèn)答
