老師，麻煩解釋下CFaR，這個不是很清晰
457題的杠桿應(yīng)該如何求，這三筆交易和最后的初始保證金50，對資產(chǎn)負(fù)債表各有什么影響？
請問source of transaction liquidity risk包括哪些？是屬于哪一個章節(jié)下的，我在講義上沒有找到
老師講第三點時說，流動性shy投資者要儲存流動性，所以要買OTR，但是OTR 不是收益率高嗎，收益率高流動性會相對低，為什么還是儲備流動性？
老師 checkable deposit是屬于存款型負(fù)債里的transaction deposit嗎？相當(dāng)于checkable deposit=payment deposit=demand deposit嗎？不知道checkable deposit是什么概念
請問64題用計算器算ytm的話，計算器的步驟是什么樣的？
Q49. 關(guān)于選項A, 請問老師這里A說，低相關(guān)系數(shù)rho,低系統(tǒng)性風(fēng)險beta, 是非流動性資產(chǎn)的特征嗎？感覺描述的不太對呀，操作風(fēng)險講Case2次貸危機的時候 其中一個假設(shè)是“低相關(guān)性”，所以低相關(guān)性只是假設(shè)吧，真實市場的illiquid asset和其他投資應(yīng)該都是同樣受大經(jīng)濟環(huán)境影響不是低的吧。而且后半句，系統(tǒng)性風(fēng)險是不可分散的 又怎么能給出低的系統(tǒng)性風(fēng)險呢？系統(tǒng)性風(fēng)險是不能人為改變的不是嗎。（感覺A前后敘述都不對呀）
此頁ppt中，最后一段，為什么股票價格下降了要追加保證金，不是抵押物價格下降了才追加呢？
老師你好 這邊不太理解收到現(xiàn)金是增加法定準(zhǔn)備金，這是什么意思呢，法定準(zhǔn)備金不是一個央行確定的值嗎，為什么會因為現(xiàn)金的收入與支出而改變呢
老師，這里計算leveraged return，為什么是（1-L），而不是leverage effect中的（L-1）？
老師，為什么equity是不會變化的，公司新融資權(quán)益不就會增加嗎？finance a long position in $100 worth of equity不是指equity增加100嘛？
老師，請問var和cost of liquidation的計算都是考慮單尾嗎？為什么第七題中感覺VAR 是考慮單尾，但是cost of liquidation是考慮雙尾？
第14題，老師說ferderal fund rate 要大于general collateral rate; 因為federal fund rate是無抵押信用借款。實際中g(shù)eneral collateral rate的利率要大于fereral fund rate,老師是不是講錯了
問題一：第一張ppt的圖標(biāo)里為什么repo沒有涉及到TSECF和TSECCF，基礎(chǔ)班講義里例題（圖2）明明可以看到現(xiàn)金流有變化。而逆回購是涉及到的。 問題二：當(dāng)消耗現(xiàn)金流時，為什么LGC會有兩種情況（No/possible），一般都是TSLGC都變小，難道還能不變的嗎？
你好， 請問：這里的 transaction risk = trading risk 還是 trading risk 包含在 transaction risk 里的？ 謝謝
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金程問答