比如我組合價(jià)值20，收到變動(dòng)保證金15，雙邊初始保證金是3（均隔離），為什么funding position是8，它的含義是什么？
老師，正常情況下，cost of liquidity 的壓力情況下的，z，也是用單尾吧
麻煩解釋下這一題
麻煩簡單講解下這幾個(gè)指標(biāo)：net federal fund and repurchase agreement position；deposit brokerage index；loan commitments ratio
老師，請問反向repo的投資者，是做的融券業(yè)務(wù)嗎？目的是借券賣出？
FRM二級秘卷第65題，書上和notes上都是F-S=S[（1+美元利率）/（1+日元利率）]-S。為啥答案是日元利率在分子呢，是不是寫錯(cuò)了啊
老師請問這題為什么不選B呢
請問老師，這題如果index是減少的，那index payer是向?qū)Ψ绞斟X嗎？整個(gè)trs交易會(huì)怎么進(jìn)行？
老師，流動(dòng)性百題第二題，為什么C選項(xiàng)LCR分子中不含監(jiān)管資本，而D含
第6題計(jì)算流動(dòng)性成本z值為什么不用雙尾的？
05:13，老師說到美國看人民幣升貶值的情況，因中國持有很多美元負(fù)債，美國希望這些負(fù)債價(jià)值越小越好，這句話怎么理解呢？
第14題金融危機(jī)時(shí)federal fund rate 和general collateral rage的spread會(huì)變大的內(nèi)在邏輯是什么？
為什么借短投長和賣流動(dòng)性好的買流動(dòng)性差的可以盈利呢
老師，黃金的流動(dòng)性很好嗎？可以作為Back up liquidity
對72題A選項(xiàng)有疑惑。之前不是說過federal fund rate要高于general repo rate嗎？怎么這里federal fund market成本低？
程寶問答
金程問答