操作風(fēng)險
答案是不是錯了？不應(yīng)該選a嗎
請問這一題為什么選C
請問老師，root-cause和bowtie tool是否都需要至少5次why？
教材上叫獨立保證到底是保險還是保證？
操作風(fēng)險的ppt中第133頁中的這段如何理解？
官網(wǎng)習(xí)題，講解沒看懂。按照兩兩netting以后的情況如圖，對于公司1再進行CCP netting, 那么，1對3應(yīng)該還有28的敞口，3對2還有57的敞口，再進行netting, 那么敞口應(yīng)該是57-28=29.為什么答案是28.
老師好，麻煩解釋一下這道題
老師好，這道題麻煩解釋一下
老師我想問一下，通過圖一的方法算出來的ORC，放在圖二的公式中的分母，是不是也要乘上12.5？（其實就是想知道這兩個ORC是不是同一個東西）
百題78. 老師講CVA增加，銀行會收到現(xiàn)金，銀行資產(chǎn)增加，所以銀行的風(fēng)險資產(chǎn)增加，這個邏輯是有問題的吧？現(xiàn)金增加為什么會增加風(fēng)險？現(xiàn)金增加應(yīng)該是減少風(fēng)險吧？
市場風(fēng)險的內(nèi)部模型法中，不可以通過分散來緩釋風(fēng)險嗎，不也是基于Var計算嗎
老師巴3里說算Recovery,但操作風(fēng)險講內(nèi)部數(shù)據(jù)的時候，Recovery不能算入其中如圖二，這里怎么理解？
如圖所示，周老師寫的公式怎么推出來的，請老師解答
為什么說置信區(qū)間的選擇是risk appetite的量化表達？
程寶問答
金程問答