老師，有一個疑惑不解的地方想請教一下。在Economic capital framework中，我們講說像RAROC考慮了風(fēng)險(xiǎn)分散化作用，考慮了rho。但是銀行計(jì)算資本金是bottom-up和decentralized的，無視各風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性直接加總，所以沒考慮rho。這兩點(diǎn)不沖突嗎？不知道計(jì)算capital到底有沒有考慮diversification、rho。??
老師這道題能否給講解下
為什么B不對，這個解釋不太能接受
老師，請問下C選項(xiàng)說的這個內(nèi)生性的模型風(fēng)險(xiǎn)是什么，另外外源性的模型風(fēng)險(xiǎn)是什么
老師，405題沒有理解明白，C是錯的吧，因?yàn)椴荒軕{著自己的想法隨意更改切換使用哪個方法計(jì)量資本金。答案是選A，但是還是沒有理解解說中提到的correlation coefficient formula和PD LR EA的關(guān)系（不記得有這個fomula的要求）。
老師請問 operational risk capital rrquirements are determined by mrasures of the bank‘s income and operational risk losses both of which are assumed to be positively correlated to future operational risk 這句話怎么理解？
請問 這個SRC和這個IRC是1996年amendment里面的嗎？為啥我記得是Basel II.5的??？
老師，如圖倒數(shù)第三行的LC=15*過去十年平均操作損失，這里為什么是要乘以15的呢？不太理解為什么是15倍的操作風(fēng)險(xiǎn)損失
老師，這里對cocos的描述，感覺不太對呀。這里說的是在正常金融時期和金融壓力下，但cocos不應(yīng)該是針對發(fā)債公司的情況嗎？金融時期的大環(huán)境好壞不一定是公司所面臨的財(cái)務(wù)狀態(tài)好壞呀不是嗎？（比如 如果公司是個專注做空的公司，大環(huán)境金融困難時期對該公司來說卻應(yīng)該是個好時期）
這N里面的數(shù)怎么算出來的 我是哪里算錯了？
老師，這道題的B 中integrity approach是描述的什么意思？視頻講解提到是“整合”，但感覺理解上是“正直”的意思 和道德倫理相關(guān)的意思吧。以后看到都默認(rèn)是整合嗎？不知如何理解
364這道題不太懂
316的bd都錯哪了，d的net這里咋翻譯呢，c選項(xiàng)咋理解是對的….
356的ac選項(xiàng)以及d選項(xiàng)的gore啥意思
323的d選項(xiàng)不太懂
程寶問答
金程問答