請(qǐng)問在Basel 2.5里算market risk capital的公式中，是不是算var用的是10天99%，但是irc用的是1年99.9%？這個(gè)公式是不是只有針對(duì)market risk的？
WCDR的本質(zhì)是ＰＤ嗎
如果I正確的話，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也算操作風(fēng)險(xiǎn)？
第一個(gè)選項(xiàng)，每個(gè)助教的回答都不一樣，究竟咋回事
老師，為什么KRI能定量分析impact？
老師好，請(qǐng)問B選項(xiàng)的兩個(gè)模型分別是什么意思？另外解析里這句話什么意思：The paper also detailed some difficulties with roll rate models, which estimate the rate at which loans that are current or delinquent in a given quarter roll into delinquent or default status in the next period. By not using the roll-rate model to model the near-term quarters, this could lead to poor predictive power farther out.
請(qǐng)問這個(gè)D選項(xiàng)怎么理解成benchmark ing的呢？難道不應(yīng)該翻譯成依賴主觀模型去測(cè)試其他模型嗎，和提議不符??？ 另外，C選項(xiàng)我認(rèn)為是對(duì)的，檢測(cè)模型也不僅僅做壓力測(cè)試，正常情況下也要保證結(jié)果是accurate的?。?
這題能不能細(xì)致的講一下
老師好，C選項(xiàng)是什么意思，為什么錯(cuò)了呢謝謝
老師好，請(qǐng)問這道題的D選項(xiàng)模型驗(yàn)證是模型開發(fā)者去做的還是使用者去做的？
老師，這個(gè)地方說反了吧，逐步轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)法啊
老師，這道題A選項(xiàng)我也是這么想的，這個(gè)SA里的gross income說的有點(diǎn)勉強(qiáng)吧
老師、這種RAROC計(jì)算的時(shí)候，return of economic也要??（1-tax）么？那如果有transfer算不算呀
老師，不是說董事會(huì)不管risk appetite轉(zhuǎn)化的事情嗎？D為什么可選。
巴塞爾3終稿中，提到buffer提升50%，請(qǐng)問是一級(jí)資本leverage ratio的要求從3%提高到4.5%？還是說G-SIB buffer在原來1-3.5%的基礎(chǔ)上提升50%?
程寶問答
金程問答