ccyb和g-sib的緩沖用的是一級核心資本嗎
信用風險資本不應(yīng)該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個題目為什么少乘了
C項為為什么對了，不是mc由銀行自身定然后監(jiān)管機構(gòu)回測嗎？ D為什么是錯了呢？能解析下相關(guān)知識點嗎
能解析下該題嗎
該題是不是應(yīng)該選錯的
為什么不選B？能再詳細介紹下蒙特卡羅模擬嗎？
老師C和D為什么不行、
老師D是錯在normal了嗎
老師，這三道防線是，2可以 challenge 1、3可以 challenge 1和2嗎？
d選項里面的特有風險不是說不用算到壓力測試和估計中嗎 因為是關(guān)于非系統(tǒng)性風險的可以通過分散話解決掉 所以不用管
審計一般都要做哪些職能？
麻煩老師再講解一下非累積優(yōu)先股和累積優(yōu)先股的區(qū)別
這個第三個表述沒太明白為什么重復(fù)了
為什么過度對沖風險和采取過度的保險覆蓋是一個沒有ERM戰(zhàn)略公司面臨的問題？
再解釋一下b選項
程寶問答
金程問答