老師好，想問下第十題B我們在哪講的呀，我只記得后面講risk cultural的時候有講過定性比定量更弱勢......轉(zhuǎn)成定量是為了更好測量和比較嘛？
老師您好，精讀這一頁中兩個問題想請您解釋一下（如圖所示）。1.您看我圈出來的那部分是不是就是60天內(nèi)的VaR的平均值；2.巴塞爾2.5剛剛提出IRC的概念并且加入市場風(fēng)險資本金的計算，怎么很快就在同樣的文件里被CRM取代了呢？您看這里是什么情況呢？謝謝！
第21題WCDR當(dāng)中的N怎么求？
39題，什么是負二項分布呢？廣義帕累托是什么呢
老師，這里從不同角度去計算VaR，不會出現(xiàn)重復(fù)計算嗎？
請問老師，RCSA是什么？哪一章節(jié)的知識點呀？B選項為何錯？C選項沒理解是什么意思？
請老師解釋一下這題
老師你好，這邊12題的b選項有點疑問，對于客戶來講，公司的盈利不是他們最關(guān)心的問題嗎？
老師你好 第六題的D選項 CRO不是向董事會直接報告嗎？這邊選項里面陳述的是向ceo直接報告呀 這不是錯誤的嗎
organization silos怎么理解？
請問老師，這個題的b選項錯在哪里？
請問老師，a選項和d選項有什么區(qū)別？為什么說市場風(fēng)險和信用風(fēng)險應(yīng)該選最后一個而不是第一個呢
這是第６１題選項Ｃ．請問老師，三大風(fēng)險中的方法除了市場風(fēng)險，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個用哪個，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個方法同一個銀行一起用，以及請問操作風(fēng)險是如何呢？
請問老師選項Ａ．視頻講解說，如果是７ｐｌｕｓ ｆａｃｔｏｒｓ就是對的了?？墒俏覜]有明白ｐｌｕｓ?。妫幔悖簦铮蚴鞘裁?。而且為什么是７個（如果把０－４都像５－９一樣單寫出來，那就不只７個了）
請問老師。視頻講義中老師說 leverage ratio的分母total exposure是簡單相加，不做風(fēng)險調(diào)整。但是我基礎(chǔ)班的筆記記的是分母要risk weighted asset，所以請問分母的risk exposure是否是風(fēng)險加權(quán)的？
程寶問答
金程問答