D沒有聽懂，麻煩再詳細(xì)解釋一下
關(guān)于optimal portfolio，課上公式是超額收益比Mvar相等,這個(gè)題中,x的比值是1.5，y的比值是1.6，為了讓這個(gè)比值相等。不是應(yīng)該提高x的比值？減少y的比值？那應(yīng)該增加X配置，減Y？
Msquare是不是答案算錯(cuò)了
百題中的這兩題yield的增加減少為什么算法不一樣啊 不太明白
老師 這里說β與R是負(fù)相關(guān)，后面一頁ppt又說ρ（β，R）＞0，這個(gè)怎么理解呢？
不是說the lower bound of the confidence interval有上下限 是計(jì)算雙尾嗎？為什么在計(jì)算過程中采用的是1.65單尾呢？
協(xié)方差、方差、β的公式來源哪里？
capm的限制性假設(shè)，具有均值方差效用，這個(gè)假設(shè)是做什么用的，有和沒有這個(gè)假設(shè)有什么樣的區(qū)別啊
這里給duration可以怎么用呢？可以麻煩老師講解一下嗎，duration的知識(shí)模糊了
老師講解carry trade的時(shí)候，A/B=S，然后為什么B=SA了？這是寫錯(cuò)了嗎？明顯不符合最基本的代數(shù)運(yùn)算吧？
老師，當(dāng)?shù)讓訕?biāo)的資產(chǎn)價(jià)格發(fā)生較大變化的時(shí)候，為什么也還要對(duì)沖gamma呀（為什么小額變化的時(shí)候就不用對(duì)沖delta呢）
老師可以解釋一下這個(gè)B選項(xiàng)的解析里The Sharpe Ratio is not the right metric in this context because a fund is added to an existing portfolio and the fund has to be a large cap fund.是什么意思嗎、
為什么講到經(jīng)濟(jì)形勢好的時(shí)候，小盤股價(jià)值一定大于大盤股？為什么good time 和bad time也是要素理論的一種體現(xiàn)？？
這個(gè)HPR2，老師的第二種計(jì)算方法，為什么除以65*2呢？T1時(shí)刻只花了65元又買了一只股票呀。而且第一種計(jì)算方法里，70+2-65/65，只算了一只股票的收益率，在T2時(shí)刻，有兩個(gè)分紅+2+2呀。所以HPR2計(jì)算的收益率到底是什么收益率呀？是兩只股票整體的還是第二只股票的收益率呀？按照第一種方法計(jì)算的，HPR2就是第二只股票的收益率，那么按照第二種方法計(jì)算的，要怎么解釋他的意思呢？
老師，課上練習(xí)的兩種求組合VaR不相等，但不知道哪里錯(cuò)了
程寶問答
金程問答