風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 到底是什么意思??？這題資產(chǎn)已經(jīng)產(chǎn)生損失了，也就是事實(shí)已經(jīng)是低的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)了啊。另外，高beta，是說市場(chǎng)的beta高對(duì)吧？
老師，這種業(yè)績(jī)歸因的題，能不能不算如圖二最上方的value-added的總值，就直接歸因計(jì)算分別得出secutity-selection和asset-allocation部分，再對(duì)這兩個(gè)歸因部分進(jìn)行百分比相加的判斷，如果有一方為負(fù)數(shù)就能判斷出是另一方的原因使得業(yè)績(jī)比較好。這樣少算個(gè)整體的value-added感覺會(huì)考場(chǎng)節(jié)省一點(diǎn)時(shí)間，但不知道直接算歸因是否可行，是否會(huì)對(duì)如圖一這樣的選項(xiàng)回答有所影響。
老師，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是erp?rf還是erm?rf呀
模考二50題 為什么這里SAR z取值 1.645 SAR 這里怎么區(qū)分單尾雙尾？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
老師你好 13題 老師第一遍講解了很多的自融資策略是想說明啥，聽的我云里霧里的，既然有自融資，那不是還是看跌大盤股，看漲小盤股么，這不就是tilt了嗎
P89頁(yè),本題Risk budget的計(jì)算沒有看懂，為什么是用Z*tev*V,希望詳細(xì)講一下。
麻煩老師解釋一下這題的D選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的
老師 這兒有點(diǎn)沒太懂。sponsor risk中 sponser是指owner，那么DB plan的話 owner應(yīng)該是自己呀，受益人是自己不是嗎？所以DB plan's owner應(yīng)該是雇員才對(duì)吧？（如圖紅色字解說說是雇主？國(guó)家）； 想整理一下這里，請(qǐng)問老師是否DB plan的sponser是employee; DC plan的sponser是employer, 所以各自也就對(duì)應(yīng)誰是sponser誰就有sponser risk?
老師可以解釋一下劃線這幾句的意思嗎
為什么說CAPM是failure？
surplus就等同于equity么？為什么surplus等于asset減去liability？duration為什么是負(fù)的14
精 請(qǐng)老師講一下這個(gè)題里面每個(gè)選項(xiàng)的意思
想問一下，這道題里假設(shè)時(shí)刻0和1分別買了股票，一個(gè)股票在0時(shí)刻用50美金購(gòu)買，為什么能確認(rèn)該只股票在1時(shí)刻就成65美金，這不是兩只股票嗎？
為什么value of debt=risk-free bond減去put option on firm？
程寶問答
金程問答