B選項, 問兩個地方: 1) 請問, tracking error為什么也要假設(shè)正態(tài)分布? 2) 請問, lognormal VaR是假設(shè)對數(shù)收益率服從正態(tài)分布, 那也還是正態(tài)分布啊? 老師上課說的是"假設(shè)對數(shù)正態(tài)分布". 請問是指哪個變量服從對數(shù)正態(tài)分布? 謝謝
此題算VaR值的時候，是默認他們的E(R)是等于0了嗎？直接用Z乘以標(biāo)準(zhǔn)差了，而沒有用E(R)-Z乘以標(biāo)準(zhǔn)差
賣出資產(chǎn)不應(yīng)該是收到賣出價格是收益嗎？為什么在這里是賣出成本？
請問在optimal allocation across manager 中的tracktracking error volatility是標(biāo)準(zhǔn)差還是方差？
如果risk aversion或者TEV增加，應(yīng)該是不等式的兩邊同時增加，整個區(qū)間平移，不應(yīng)該出現(xiàn)no-trade region增加吧？
alpha計算公式是什么？這里說的regression的橫軸縱軸變量是什么????
55題的b選項，基金經(jīng)理防止欺詐的方式不就是基金經(jīng)理同時也買進部分基金產(chǎn)品嗎？為什么在這里就是錯的？
最后一行為啥左邊很低，就能說明risk premium低？belt不也很低嗎，要是risk premium大不是也有可能嗎
老師，增加一單位TEV帶來的成本可以 通過效用函數(shù)理解，但為何會帶來阿爾法的好處呢？
這里不需要考慮持有股票的成本么？
請問為什么對沖債券要用美元久期而不是修正久期
精 老師麻煩講一下547這道題，基礎(chǔ)班的時候老師講過size和value都是負反饋的，但這道題里只選擇A，是為什么
老師好，50題AB選項的本質(zhì)不都是樣本量不夠多嗎？就算增大樣本量，能被我選取的基金還是活著的基金呀。。。
這個b為什么是正確的呢？ 為什么是同時買入security和賣出股票呢
Marginal VaR公式里面的Beta(a,p)，強化班老師說有很多個Beta(a,p)，但是只有一個Beta(i,m)為系統(tǒng)性Beta用來計算treynor ratio這些，那么考試時候怎么判斷哪個Beta用來計算MVaR呢？可以具體舉例一下嗎？謝謝
程寶問答
金程問答
