金程問(wèn)答
這個(gè)題說(shuō)不是相當(dāng)于問(wèn)A的貢獻(xiàn)值嗎 那不應(yīng)該直接是component var A嗎
這個(gè)題目因?yàn)関ar帶百分號(hào)所以要考慮權(quán)重對(duì)吧
為什么期初的投資100000不用?負(fù)號(hào) 第一期投資的又要?負(fù)號(hào) 不理解
在經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候小盤(pán)股會(huì)比大盤(pán)股的收益要好是嗎
這里d是看each activity
D從屬關(guān)系又咋啦，反正連compliance可以在本公司或者外包，從屬不就相當(dāng)于在本公司
為什么這一題用的是單尾？
上課的時(shí)候講這里的B的策略應(yīng)該要同時(shí)做空無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券和可轉(zhuǎn)債的標(biāo)的，B只說(shuō)了要做空可轉(zhuǎn)債的標(biāo)的，應(yīng)該也是有問(wèn)題的??？
這道題的知識(shí)點(diǎn)麻煩再詳細(xì)講一下吧
既然計(jì)算出來(lái)增加Z資產(chǎn)后的組合VAR更低，為什么不只增加Z而還要增加Y呢？
那MVaR是組合里面的資產(chǎn)增加一單位時(shí)組合VaR的變動(dòng)。IVaR則是組合新增加一個(gè)資產(chǎn)時(shí)組合VaR的變動(dòng)。對(duì)吧？
這里說(shuō)的收益率和波動(dòng)率成反比，是不是和低風(fēng)險(xiǎn)異象里面的概念是相同的？低風(fēng)險(xiǎn)意向里的收益率是不是也是實(shí)證研究的實(shí)際的收益率？是否可以一起去理解？
momentum strategies包括價(jià)值投資策略嗎？這個(gè)題和圖中的這個(gè)題有什么關(guān)聯(lián)？這幾個(gè)策略被繞迷了，請(qǐng)老師幫忙梳理一下這兩個(gè)題目中出現(xiàn)的幾個(gè)策略如何分類(lèi)的
不理解為啥這兒的βm等于1？
請(qǐng)問(wèn)這里的rp, rM分別是什么呀？
程寶問(wèn)答
