金程問(wèn)答
老師課上講的例題求最優(yōu)權(quán)重，如果根據(jù)第一問(wèn)求得的組合波動(dòng)率和貨幣1的波動(dòng)率代入，結(jié)果就不對(duì)了，怎么回事呢？
課件對(duì)不上
factor這節(jié)課36:48位置，老師講HML策略，適用于bad time,但是說(shuō)H價(jià)值股收益率比L 成長(zhǎng)股收益率，是loss啊，為什么用這個(gè)策略呢？
I. The R2 of the fund versus the global macro peer group has changed from 0.72 to 0.78 over the past 12 months.老師這個(gè)怎么判斷量的變化，有無(wú)閾值的
為什么這個(gè)Act是和fraud有positive的關(guān)系呀？不應(yīng)該有Act之后fraud會(huì)減少嗎？
老師，我想問(wèn)一下這個(gè)，當(dāng)confidence level下降時(shí)，nonrejection region上升，rejection region下降所以更不容易拒絕對(duì)嗎？但是我有記的筆記說(shuō)confidence level下降，所以significance level上升，那么typeⅠerror就上升，typeⅡerror下降，所以power of test就上升，我想問(wèn)這個(gè)rejection region下降和tpyeⅠerror上升兩個(gè)不是矛盾的嗎？
這題，CAPM中的貝塔是組合跟基準(zhǔn)的嗎？這個(gè)應(yīng)該跟MVAR里的貝塔不一樣吧？那這題怎么在不知道CAPM的貝塔時(shí)算jenson ‘s alpha呢？
老師，AB選項(xiàng)我能理解為在經(jīng)濟(jì)衰退期，債券表現(xiàn)優(yōu)于股票，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)期，股票表現(xiàn)優(yōu)于債券？
請(qǐng)問(wèn)MVaR的公式是怎么推導(dǎo)的
請(qǐng)問(wèn)非線性策略的alpha是什么意思
hello，求問(wèn)老師和同學(xué)一個(gè)問(wèn)題，在實(shí)操中發(fā)現(xiàn)一個(gè)基金產(chǎn)品的近幾年收益曲線與股票指數(shù)一致，但收益率和波動(dòng)率遠(yuǎn)低于指數(shù)，是否意味著基金中配置了較多的銀行存款類無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
老師好，請(qǐng)問(wèn)具體兼并套利，也沒(méi)給出A、B雙方的交易前、交易后股價(jià)，怎么能夠得到套利失敗的虧損一定大于套利成功的收益呢？
可轉(zhuǎn)債拆解的Call，是investor的還是issuer的
beta與rho轉(zhuǎn)化的推到
怎么算的？
程寶問(wèn)答
