var的計算中什么情況下才考慮資產(chǎn)的權(quán)重
老師，MVAP能調(diào)降調(diào)升嗎？難道不應(yīng)該是調(diào)降調(diào)升成分VAR嗎？
599題 老師這道題選擇B 是如何解釋的啊 不是很明白能否解釋下 謝謝
請問老師，這里面的絕對風(fēng)險，不應(yīng)該是平均數(shù)值加上z倍標(biāo)準(zhǔn)差，兩者之和的絕對值嗎？兩個負(fù)數(shù)相減的絕對值和兩個負(fù)數(shù)相加的絕對值答案應(yīng)該是不一樣的吧？
請問老師，老師說是根據(jù)違約概率的變化，判斷中間層的價值，在這里面違約概率不變，那中間層應(yīng)該怎么判斷呢？
老師您好，楊老師在此處說“2nd-to-default要兩個違約才可以，所以價值比較低”，請問2nd-to-default應(yīng)該是第二個違約吧，不是第一個和第二個都違約的意思吧？所以這怎么能得出價值比較低的結(jié)果呢？請老師幫忙解釋，謝謝啦！
請問老師m不是才是市場因子嗎？還知道了k值-2.33，為什么等于號的左邊也是-2.33呢？
這道例題中 active risk=TEV=5%, risk aversion=0.05%,,alpha=2%,用Utility=alpha-risk aversion*tev^2=2%-0.05%*5%*5%=1.9998%,不等于上面說的0.75%啊，他們不用%算的差太多了，為什么呢，哪里出問題了？
為什么動量效應(yīng)在短期價格會上漲，短期下跌，能否推導(dǎo)一下
押題32，老師請詳細(xì)解答一個各個選項，尤其D，跟sharp ratio 、beta有啥關(guān)系
針對老師對百題的41，老師對bi的解釋為不能理解為杠桿，但是我查看原版書中(P112)的確可以理解為杠桿，請問應(yīng)該如何理解？
老師，CAPM里的risk premium 是 E（Rm）-Rf 嗎，那這里面的risk factor 為什么是market portfolio，不太明白risk factor是定義了
請問老師 這道題老師講的時候提到，回歸的beta為正就是沒有做空的?？墒钦垎枮槭裁茨兀浚ㄊ欠裰v錯了） 因為之前講regression時老師說：回歸的b1=0.7和b1=1.3比較，b1=1.3說明是投了rf為-0.3 所以是加了1.3倍杠桿。那么0.7就是沒有杠桿，因為小于1嘛. 請問這題里，為什么說positive beta就是做空的？ 咦？老師 是順著市場就是positive嗎？和leverage無關(guān)嗎？可是beta不就是表示杠桿嗎 謝謝老師麻煩您再講一下~
這里原假設(shè)為何不是設(shè)置的小于等于0，而是設(shè)置的等于0？現(xiàn)在只能得出結(jié)論不等于0，那如果是顯著小于0呢？
這里alpha沒有明確是超出基準(zhǔn)部分吧。。
程寶問答
金程問答
