老師，你好，之前我記得做過一題說考慮CVA會使capital ratio的比率下降，我當(dāng)時選對了，主要是從風(fēng)險的角度來考慮。但我又想哈，因為考慮了CVA，其實資產(chǎn)的價值是下降的，那么分子上其實是變小了，那不是會使capital ratio上升么？
老師，請問Q9的 B。 這句話是關(guān)于Basel 2.5或1995&1996修正案的。關(guān)于里面VaR的部分，是否是不管選項描述成是10天前的(the previous 10 days)還是1天前的(previous day's) 都是正確的呢？這個B看到的時候覺得是錯的，因為市場風(fēng)險不管是VaR還是SVaR都應(yīng)該是10天前和Mc(s)*平均60天的取Max不是嗎？感覺這里的day's 不太對吧
b？
D是錯在哪里了？
a錯在了哪里？c的trade ticket什么意思？還有c是什么意思？
老師 操作風(fēng)險里講rating system的discriminatory power是什么？應(yīng)該理解成歧視力度嗎？
操作百題第69題，感覺老師就是把答案翻譯了一下，可以再講的細(xì)一點嗎？
老師您好，這道題還是不太理解，A是說缺乏外部供應(yīng)商的集中數(shù)據(jù)庫使得手工收集數(shù)據(jù)成為必要，這肯定是因為外部數(shù)據(jù)對建模操作風(fēng)險的一個主要影響呀？還有D也不理解。謝謝老師！
老師您好，這道題答案為啥是A呢？這個方法巴三不是已經(jīng)廢除了嗎？謝謝啦！
Q7 請問老師 truncated normal是什么？我查了一下好像是二項分布的一種？以及這個truncated normal是否僅僅是對于構(gòu)建loss frequency的呢？
請問老師，巴塞爾2里信用風(fēng)險內(nèi)部評級法關(guān)于WCDR和RWA的計算考綱是不是不要求呢？感覺這塊兒需要記得東西太多啦……
請問第九條的strong control environment和第一條的strong risk management culture有什么本質(zhì)上的區(qū)別呢？
老師，您好，請問這道題的C選項不太明白 麻煩老師講解一下吧 謝謝
老師，畫框的這兩個句子我不是很理解他們的意思？麻煩解釋一下各自的含義
請問畫框的部分怎么理解，是和風(fēng)險偏好要隔離么？
程寶問答
金程問答